本文關(guān)鍵詞：多個(gè)資產(chǎn)期權(quán)的泡沫和Black-Scholes方程

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【摘要】：在定價(jià)測(cè)度下,如果標(biāo)的資產(chǎn)的折現(xiàn)過程是一個(gè)嚴(yán)格的局部鞅,則金融市場(chǎng)存在泡沫.在這樣市場(chǎng)中,許多期權(quán)定價(jià)理論中經(jīng)典結(jié)論不再成立,為此,將在多資產(chǎn)情況下研究這類問題.把單個(gè)資產(chǎn)期權(quán)價(jià)格是Black-Scholes方程解的結(jié)論推廣到了多資產(chǎn)情況.進(jìn)一步,給出了多資產(chǎn)期權(quán)價(jià)格泡沫的定義.
【作者單位】： 廈門大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11071202) 福建省自然科學(xué)基金(2008J0207)
【分類號(hào)】：F224;F830.91
【正文快照】： 幾個(gè)世紀(jì)以來,資產(chǎn)價(jià)格泡沫的研究一直吸引著經(jīng)濟(jì)學(xué)家,最早的資產(chǎn)價(jià)格泡沫可以追溯到1634—1637年荷蘭的郁金香事件[1-2].特別地,鑒于近些年的房地產(chǎn)泡沫和次級(jí)抵押貸款引發(fā)的金融危機(jī),資產(chǎn)價(jià)格泡沫再一次引起了金融和學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)的研究興趣.近幾年,對(duì)于完全和不完全市場(chǎng)的泡

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 高志;;股市泡沫監(jiān)控研究文獻(xiàn)綜述[J];經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊;2013年33期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 余R，

本文編號(hào)：1242095