本文關(guān)鍵詞：程序化交易系統(tǒng)的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)

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【摘要】：隨著金融市場的不斷繁榮,網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的高速發(fā)展以及越來越多的用戶參與,市場對期貨交易的參與方式提出了更高的要求和期望,用戶自主的線上交易已經(jīng)成為主流的期貨交易方式,同時程序化交易由于能夠克服人工操作的缺陷,使用戶最終獲益,而得到了較為廣泛的應(yīng)用。針對用戶之間的協(xié)作性和系統(tǒng)可擴(kuò)展性等方面的需求,我們設(shè)計并實(shí)現(xiàn)了一個基于交易策略信號共享的程序化交易系統(tǒng)。系統(tǒng)由交易/分析客戶端、歷史行情服務(wù)器以及交易策略信號分發(fā)服務(wù)器組等組成,本文的主要工作是行情信息處理部分和交易策略信號分發(fā)部分的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)。在行情信息處理部分通過將Memcached服務(wù)器分為兩個緩存集群,協(xié)同工作,加速歷史行情信息的讀取;通過將SQLite內(nèi)存數(shù)據(jù)庫作為內(nèi)存和本地永久化存儲的緩存層,減少了對內(nèi)存中數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的占用,同時獲得了對行情數(shù)據(jù)排序和刪重的能力;并實(shí)現(xiàn)了實(shí)時行情圖表的繪制。交易策略信號分發(fā)部分包含多個相關(guān)的服務(wù)器,之間通過socket連接池和基于JSON的通信協(xié)議進(jìn)行通信。其中信號轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器采用MINA框架實(shí)現(xiàn),維護(hù)與用戶的TCP長連接,響應(yīng)用戶請求并轉(zhuǎn)發(fā)信號。登錄與負(fù)載均衡服務(wù)器采用動態(tài)負(fù)載均衡算法為用戶選擇信號轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器,為防止刷新周期內(nèi)連接堆積,引入基于反饋的連接影響系數(shù)。驗(yàn)證過程基于單點(diǎn)登錄的思想,驗(yàn)證通過后,根據(jù)持有的票據(jù)可以登錄到不同的信號轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器,無需重復(fù)整個驗(yàn)證過程。信號集中分發(fā)服務(wù)器通過消息中間件集中分發(fā)策略信號。在信號數(shù)據(jù)庫存取服務(wù)器設(shè)計并實(shí)現(xiàn)了專用的多隊(duì)列線程池和數(shù)據(jù)庫連接池來提高存取速度。對程序化交易系統(tǒng)的客戶端和服務(wù)器分別進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),通過實(shí)驗(yàn)結(jié)果和分析證明了本文工作的有效性。
【學(xué)位授予單位】：華南理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：TP311.52

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本文編號：1199601