本文關(guān)鍵詞：基于隨機變異優(yōu)化選擇規(guī)則的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在股指期貨價格預(yù)測中的應(yīng)用

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【摘要】：滬深300股指期貨在中國上市已經(jīng)有四個年頭,它在金融市場中扮演著分散風(fēng)險的重要角色,不僅為機構(gòu)投資提供了一種降低系統(tǒng)風(fēng)險的渠道,也為投機者提供了一種高風(fēng)險、高收益的投資機會。然而股票市場風(fēng)云變幻,以其為標(biāo)的物的股指期貨價格也隨之劇烈波動,加之期貨交易自身的高杠桿性,也給投資者帶來巨大的風(fēng)險。因此股指期貨的價格預(yù)測,一直是相關(guān)領(lǐng)域研究的熱點問題。隨著人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,其強大的非線性逼近能力很快被用于各種金融問題的研究中。但是傳統(tǒng)的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法也存在一些缺陷,例如容易對學(xué)習(xí)樣本過擬合而降低泛化能力,參數(shù)優(yōu)化等問題。本文將基于隨機變異-優(yōu)化選擇規(guī)則(MCA)設(shè)計的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于股指期貨的價格時間序列預(yù)測問題中。通過研究發(fā)現(xiàn),該方法能夠有效控制網(wǎng)絡(luò)的敏感性,在最小化經(jīng)驗風(fēng)險的前提下控制網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)風(fēng)險,以此提高網(wǎng)絡(luò)的泛化能力。相較于廣泛使用的反向傳播(BP)網(wǎng)絡(luò),這種方法對股指期貨具有更精確的預(yù)測能力。我們的結(jié)果表明,MCA神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在期貨市場的風(fēng)險控制和預(yù)測方面具有廣闊的應(yīng)用前景。 本文內(nèi)容主要分為三個部分：第一部分首先介紹股指期貨的交易特點和基本的分析方法,傳統(tǒng)的分析方法既是人們對于市場的總結(jié),反過來也影響著市場的走勢；第二部則詳細(xì)介紹了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本要素和連接方式,而通過對比BP網(wǎng)絡(luò)和MCA網(wǎng)絡(luò),可以看出在這些共同的結(jié)構(gòu)下網(wǎng)絡(luò)因為學(xué)習(xí)方式的不同表現(xiàn)出性能的差異。第三部內(nèi)容討論了MCA規(guī)則的具體實現(xiàn),并將其用于股指期貨價格時間序列的預(yù)測,得到的結(jié)果在與BP算法的比較中可以看出MCA網(wǎng)絡(luò)的性能更為優(yōu)越。文章的結(jié)尾處討論了本文的不足和有待改進(jìn)的方向。
【學(xué)位授予單位】：廈門大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.51;TP183

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本文編號：1187508