發(fā)布時間：2017-10-28 18:10

  本文關(guān)鍵詞：期貨價格走勢的關(guān)聯(lián)分析系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)

  更多相關(guān)文章： 期貨 數(shù)據(jù)挖掘 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 可視化

【摘要】：隨著社會的迅速發(fā)展和信息技術(shù)的不斷進(jìn)步,利用計算機(jī)對期貨市場進(jìn)行預(yù)測成為當(dāng)今行業(yè)內(nèi)研究的焦點。通過分析與研究期貨價格走勢,實現(xiàn)對其較為精準(zhǔn)的預(yù)測,不僅是滿足投資者獲利的需要,也是支撐期貨市場的未來可持續(xù)發(fā)展的需要。伴隨著我國期貨市場風(fēng)險的日益加劇,對期貨市場的波動性進(jìn)行預(yù)測的研究就相對具有理論和實際應(yīng)用價值。本論文詳細(xì)論述了期貨價格走勢的關(guān)聯(lián)分析系統(tǒng)的基礎(chǔ)應(yīng)用,需求分析、系統(tǒng)如何架構(gòu)以及具體的設(shè)計等各個方面,與此同時,也對分析系統(tǒng)的設(shè)計所采用的統(tǒng)計學(xué)、期貨、數(shù)據(jù)挖掘、關(guān)聯(lián)分析、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、可視化等相關(guān)知識及主要技術(shù)進(jìn)行了研究。整個期貨價格走勢的關(guān)聯(lián)分析系統(tǒng),是在以SQL作為后臺數(shù)據(jù)庫,以Matlab、VC為編程語言開發(fā)的。在本文的需求分析中,詳盡闡述了期貨價格走勢的關(guān)聯(lián)分析系統(tǒng)軟件的特性。在本文的系統(tǒng)概要設(shè)計中,設(shè)計出系統(tǒng)的五大模塊組成,分別是輸入模塊、表的數(shù)據(jù)查詢模塊、生成價格走勢模塊、比較模塊和輸出模塊。并詳盡介紹了各個模塊的作用和其優(yōu)點。隨后以輸入模塊、表的數(shù)據(jù)查詢模塊、生成價格走勢模塊和比較模塊的設(shè)計和實現(xiàn)做了詳細(xì)的介紹,闡述了通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模,從而得到預(yù)處理后期貨價格時間序列和期貨價格預(yù)測模型的方法。最后,通過真實數(shù)據(jù)的測試,對期貨價格走勢的關(guān)聯(lián)分析系統(tǒng)的功能、性能及其他相關(guān)測試項目所得到的結(jié)論,證明了本系統(tǒng)達(dá)到了設(shè)計要求。
【關(guān)鍵詞】：期貨 數(shù)據(jù)挖掘 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 可視化
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：TP311.52;TP311.13
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 1 緒論9-17
• 1.1 課題的研究背景9-12
• 1.1.1 期貨的定義9
• 1.1.2 期貨價格走勢的影響因素9-10
• 1.1.3 期貨交易的步驟10
• 1.1.4 期貨價格分析的方法10-11
• 1.1.5 期貨市場趨勢分類11-12
• 1.1.6 期貨市場走勢的研究意義12
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及課題來源12-14
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀12-13
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀13
• 1.2.3 國內(nèi)外對期貨價格預(yù)測的研究現(xiàn)狀13-14
• 1.2.4 課題的來源14
• 1.3 課題的研究目標(biāo)及研究內(nèi)容14-15
• 1.3.1 研究目標(biāo)14
• 1.3.2 研究內(nèi)容14-15
• 1.4 論文的主要內(nèi)容15-17
• 2 系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)簡介17-26
• 2.1 數(shù)據(jù)庫技術(shù)17-19
• 2.1.1 簡介17
• 2.1.2 SQL簡介17
• 2.1.3 MySQL簡介17-18
• 2.1.4 MySQL與SQL的區(qū)別18-19
• 2.2 數(shù)據(jù)挖掘19-21
• 2.2.1 定義19
• 2.2.2 數(shù)據(jù)庫知識發(fā)現(xiàn)19-20
• 2.2.3 數(shù)據(jù)挖掘的分析方法20-21
• 2.2.4 典型數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)21
• 2.3 時間序列21-22
• 2.3.1 定義21
• 2.3.2 時間序列分析21
• 2.3.3 金融時間序列分析21-22
• 2.4 MATLAB22-26
• 2.4.1 MATLAB的主要功能23
• 2.4.2 MATLAB的優(yōu)勢特點23
• 2.4.3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具箱簡介23-26
• 3 系統(tǒng)需求分析26-36
• 3.1 系統(tǒng)需求分析的原則26-27
• 3.2 整體需求概述27-31
• 3.2.1 數(shù)據(jù)需求27
• 3.2.2 環(huán)境需求27-28
• 3.2.3 接口需求28-31
• 3.3 功能需求分析31-32
• 3.3.1 輸入31
• 3.3.2 數(shù)據(jù)查詢31
• 3.3.3 生成價格走勢31
• 3.3.4 比較模塊31-32
• 3.3.5 輸出32
• 3.4 非功能需求32-36
• 3.4.1 可拓展性32
• 3.4.2 安全性32-33
• 3.4.3 可行性33
• 3.4.4 性能需求33-36
• 4 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與網(wǎng)絡(luò)模型36-42
• 4.1 系統(tǒng)開發(fā)結(jié)構(gòu)36-38
• 4.1.1 DAL36
• 4.1.2 BLL36-37
• 4.1.3 USL37-38
• 4.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型38-42
• 4.2.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)39-40
• 4.2.2 RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)40
• 4.2.3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建40-42
• 5 系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)42-70
• 5.1 系統(tǒng)總體功能設(shè)計42-43
• 5.2 輸入模塊的設(shè)計與實現(xiàn)43-49
• 5.2.1 原始數(shù)據(jù)中的噪聲43-44
• 5.2.2 噪音處理方法44-45
• 5.2.3 構(gòu)建連續(xù)數(shù)列45-46
• 5.2.4 原始數(shù)據(jù)噪音的消除46-49
• 5.2.5 數(shù)據(jù)預(yù)處理結(jié)果49
• 5.3 表的數(shù)據(jù)查詢模塊的設(shè)計與實現(xiàn)49-56
• 5.3.1 數(shù)據(jù)屬性確認(rèn)49-52
• 5.3.2 導(dǎo)入數(shù)據(jù)52-53
• 5.3.3 數(shù)據(jù)返回類型53-55
• 5.3.4 關(guān)閉鏈接55
• 5.3.5 查看數(shù)據(jù)相關(guān)語句介紹55-56
• 5.4 生成價格走勢模塊的設(shè)計與實現(xiàn)56-59
• 5.5 比較模塊的設(shè)計與實現(xiàn)59-64
• 5.5.1 預(yù)測模式59-61
• 5.5.2 預(yù)測模型構(gòu)建61-64
• 5.6 其他功能模塊的設(shè)計與實現(xiàn)64-70
• 5.6.1 用戶注冊登錄模塊的設(shè)計與實現(xiàn)64-65
• 5.6.2 個人管理模塊的設(shè)計與實現(xiàn)65-70
• 6 系統(tǒng)測試與驗證70-76
• 6.1 訓(xùn)練模型70-74
• 6.2 實例驗證預(yù)測(以期貨銅和期貨鋁為例)74-76
• 結(jié)論76-77
• 參考文獻(xiàn)77-79
• 附錄A 時間序列片段79-81
• 附錄B 銅期貨價格預(yù)處理前后的數(shù)據(jù)序列81-84
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況84-85
• 致謝85-86

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號：1109353