本文關(guān)鍵詞：期貨高頻交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的研究與改進(jìn)

  更多相關(guān)文章： 期貨交易 程序化交易 高頻程序化交易 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 多線程程序設(shè)計(jì)

【摘要】：隨著國內(nèi)期貨交易的發(fā)展，程序化交易，就是指利用計(jì)算機(jī)軟件程序制定交易策略并實(shí)行自動(dòng)下單的交易行為，已經(jīng)越來越多的運(yùn)用到實(shí)際的交易當(dāng)中。其中高頻交易,就是在計(jì)算機(jī)的幫助下，對變化的市場迅速做出反應(yīng)，可以具備巨大的盈利能力。但是現(xiàn)有的期貨程序化交易系統(tǒng)大多側(cè)重于策略的生成和測試，多用于量化交易，少有專門的高頻自動(dòng)化交易系統(tǒng)。本文主要討論的就是適合期貨高頻自動(dòng)化交易軟件的改進(jìn)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)方法。 論文首先分析了原有的期貨交易系統(tǒng)對于高頻交易在功能和結(jié)構(gòu)上的不足，然后給出一個(gè)適合高頻交易系統(tǒng)軟件的總體結(jié)構(gòu)。分別詳細(xì)給出了行情接收，策略處理和日志處理的改進(jìn)方式、設(shè)計(jì)方案和實(shí)現(xiàn)方法。在行情接收方面，通過理論分析和實(shí)盤測試，在目前高頻交易品種有限的情況下，多線程行情接收方式比單線程行情接收更加適合高頻交易系統(tǒng)。在策略處理方面，運(yùn)用線程池和優(yōu)先級隊(duì)列，設(shè)計(jì)了優(yōu)先級任務(wù)處理方法。經(jīng)過模擬測試，這樣的設(shè)計(jì)既不會造成線程數(shù)無限膨脹，也可以及時(shí)處理強(qiáng)優(yōu)先級任務(wù)。在日志處理的方法上，，采用異步消息和日志服務(wù)線程的方法，有效的提高了多線程競爭寫日志的效率。 本文介紹的期貨高頻自動(dòng)化交易軟件系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)，大大減少了原有的期貨交易系統(tǒng)維護(hù)工作量，改進(jìn)了工作方式，節(jié)約了成本，為客戶為公司創(chuàng)造了價(jià)值。
【關(guān)鍵詞】：期貨交易 程序化交易 高頻程序化交易 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 多線程程序設(shè)計(jì)
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：TP311.52
【目錄】：

• 摘要6-7
• ABSTRACT7-13
• 1 緒論13-24
• 1.1 國內(nèi)外期貨自動(dòng)化交易系統(tǒng)的發(fā)展和趨勢13-16
• 1.1.1 程序化交易定義13-14
• 1.1.2 程序化交易發(fā)展14
• 1.1.3 程序化交易系統(tǒng)的形式類型14-15
• 1.1.4 程序化交易系統(tǒng)的形式的比較與運(yùn)用15-16
• 1.1.5 程序化交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)16
• 1.2 高頻自動(dòng)化交易系統(tǒng)16-17
• 1.2.1 高頻自動(dòng)化交易系統(tǒng)的定義16-17
• 1.2.2 高頻自動(dòng)化交易系統(tǒng)的發(fā)展和趨勢17
• 1.3 現(xiàn)有自動(dòng)化交易系統(tǒng)的問題17-20
• 1.3.1 期貨自動(dòng)化交易系統(tǒng)結(jié)構(gòu)17-18
• 1.3.2 原有自動(dòng)化交易系統(tǒng)在高頻交易方面的問題18-20
• 1.4 高頻自動(dòng)化交易系統(tǒng)的改進(jìn)需求20
• 1.5 選題的依據(jù)和意義20-21
• 1.6 研究目標(biāo)和研究內(nèi)容21-22
• 1.6.1 研究目標(biāo)21-22
• 1.6.2 研究內(nèi)容22
• 1.7 論文結(jié)構(gòu)22-24
• 2 改進(jìn)的高頻期貨交易系統(tǒng)結(jié)構(gòu)24-37
• 2.1 上海期貨交易所 CTP 接口介紹24-28
• 2.1.1 系統(tǒng)部署24-25
• 2.1.2 CTP 接口概述25
• 2.1.3 CTP 接口介紹25-28
• 2.1.4 其他數(shù)據(jù)源接口28
• 2.2 現(xiàn)有的交易系統(tǒng)介紹28-32
• 2.2.1 金字塔決策交易系統(tǒng)介紹28-31
• 2.2.2 期貨交易軟件策略運(yùn)行過程31-32
• 2.3 原有交易系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及問題32
• 2.4 改進(jìn)的高頻交易系統(tǒng)改進(jìn)方向32-33
• 2.5 改進(jìn)的高頻交易系統(tǒng)結(jié)構(gòu)33-36
• 2.5.1 改進(jìn)高頻交易系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)33-35
• 2.5.2 改進(jìn)高頻交易系統(tǒng)結(jié)構(gòu)35-36
• 2.6 本章小結(jié)36-37
• 3 高頻交易系統(tǒng)行情接收模塊改進(jìn)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)37-62
• 3.1 期貨行情數(shù)據(jù)源37-40
• 3.1.1 數(shù)據(jù)源37-38
• 3.1.2 訂閱行情38-39
• 3.1.3 行情分發(fā)規(guī)則39-40
• 3.2 行情接收模塊接口設(shè)計(jì)40-43
• 3.2.1 基本類設(shè)計(jì)40-41
• 3.2.2 接口設(shè)計(jì)41-43
• 3.3 單線程行情接收模塊設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)43-48
• 3.3.1 單線程行情接收模塊架構(gòu)44-45
• 3.3.2 單線程行情接收模塊類設(shè)計(jì)45-46
• 3.3.3 單線程行情接收模塊實(shí)現(xiàn)46-48
• 3.3.4 單線程行情接收模塊總結(jié)48
• 3.4 多線程行情接收模塊設(shè)計(jì)48-55
• 3.4.1 多線程并行程序設(shè)計(jì)48-49
• 3.4.2 多線程行情接收的改進(jìn)分析49-51
• 3.4.3 多線程行情接收模塊架構(gòu)51-52
• 3.4.4 多線程行情接收模塊類設(shè)計(jì)52
• 3.4.5 多線程行情接收模塊實(shí)現(xiàn)52-53
• 3.4.6 多線程寫入行情數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)53-54
• 3.4.7 多線程寫入行情數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)54
• 3.4.8 多線程行情接收模塊總結(jié)54-55
• 3.5 單線程和多線程行情接收方式比較55
• 3.5.1 單線程和多線程行情接收模塊設(shè)計(jì)相同點(diǎn)55
• 3.5.2 單線程和多線程行情接收模塊不同點(diǎn)55
• 3.6 單線程和多線程行情接收測試55-58
• 3.6.1 測試說明56
• 3.6.2 測試準(zhǔn)備56
• 3.6.3 測試環(huán)境56-58
• 3.6.4 測試過程58
• 3.7 單線程和多線程行情接收測試結(jié)果58-60
• 3.7.1 測試結(jié)果平均值58-59
• 3.7.2 測試結(jié)果方差59-60
• 3.8 測試結(jié)論與思考60
• 3.9 本章小結(jié)60-62
• 4 高頻交易系統(tǒng)策略處理模塊改進(jìn)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)62-80
• 4.1 原有的交易策略模塊結(jié)構(gòu)62-65
• 4.1.1 原有的交易系統(tǒng)策略模塊結(jié)構(gòu)62-63
• 4.1.2 原有的交易系統(tǒng)策略模塊實(shí)現(xiàn)63-65
• 4.1.3 原有的交易系統(tǒng)策略模塊遇到的問題65
• 4.2 高頻交易系統(tǒng)策略處理模塊改進(jìn)設(shè)計(jì)65-66
• 4.3 改進(jìn)交易系統(tǒng)策略處理模塊請求調(diào)度優(yōu)先級設(shè)計(jì)66-70
• 4.3.1 改進(jìn)交易系統(tǒng)策略模塊請求調(diào)度優(yōu)先級需求66-67
• 4.3.2 改進(jìn)交易系統(tǒng)策略模塊請求調(diào)度優(yōu)先級分類67-68
• 4.3.3 改進(jìn)交易系統(tǒng)策略模塊請求調(diào)度優(yōu)先級實(shí)現(xiàn)68-69
• 4.3.4 改進(jìn)交易系統(tǒng)策略模塊請求調(diào)度優(yōu)先級分析69-70
• 4.4 改進(jìn)交易系統(tǒng)策略模塊動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)線程池設(shè)計(jì)70-72
• 4.5 高頻交易系統(tǒng)策略改進(jìn)模塊實(shí)現(xiàn)72-73
• 4.6 高頻交易系統(tǒng)策略改進(jìn)模塊比較測試73-75
• 4.6.1 測試過程73-75
• 4.6.2 測試結(jié)果75
• 4.7 高頻交易系統(tǒng)策略改進(jìn)模塊總結(jié)75
• 4.8 高頻交易系統(tǒng)多線程日志模塊改進(jìn)設(shè)計(jì)75-79
• 4.8.1 高頻交易系統(tǒng)日志模塊面臨問題76
• 4.8.2 高頻交易系統(tǒng)日志模塊改進(jìn)設(shè)計(jì)76
• 4.8.3 高頻交易系統(tǒng)日志模塊改進(jìn)實(shí)現(xiàn)76-78
• 4.8.4 高頻交易系統(tǒng)日志模塊改進(jìn)測試78-79
• 4.8.5 高頻交易系統(tǒng)日志模塊小結(jié)79
• 4.9 本章小結(jié)79-80
• 5 總結(jié)80-82
• 5.1 工作總結(jié)80
• 5.2 工作展望80-82
• 參考文獻(xiàn)82-85
• 致謝85-86
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄86

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1109172