本文關鍵詞：雙幣種期權定價模型的一個新ADI并行差分方法

  更多相關文章： 雙幣種期權定價模型 C-S ADI差分方法 Craig-Sneyd分裂法 并行計算 數值試驗

【摘要】：雙幣種期權是一種重要的金融衍生產品,其定價模型是一個含有混合導數項的二維Black-Scholes方程,研究它的數值解法有著非常重要的理論意義和實際價值.本文給出求解雙幣種期權定價模型的基于Craig-Sneyd分裂法的一個新ADI差分方法(C-S ADI),該方法首先將二維B1ack-Scholes方程分裂為兩個一維方程和一個含有混合導數的二維方程,然后分別對一維方程構造半隱式格式,對含混合導數的二維方程構造顯式格式進行計算.C-S ADI差分方法具有以下優(yōu)點:并行性,無條件穩(wěn)定性,收斂性及空間二階、時間一階的計算精度.理論分析與數值試驗表明,相比于經典的Crank-Nicolson差分格式和已有的基于Douglas Rachford分裂法的ADI差分格式(D-R ADI),本文格式計算精度更高,并且由于其具有天然的并行特性,本文格式比串行的Crank-Nicolson格式節(jié)省了近1/5的計算時間,證實了該方法對求解雙幣種期權定價模型是有效的.
【作者單位】： 華北電力大學數理學院;
【關鍵詞】： 雙幣種期權定價模型 C-S ADI差分方法 Craig-Sneyd分裂法 并行計算 數值試驗
【基金】：國家自然科學基金(11371135) 中央高�；究蒲袠I(yè)務費專項資金資助(13QN30,2014ZZD10)資助項目
【分類號】：O241.8
【正文快照】： MR(2000)主題分類65M06中圖分類02妨1引言多資產期權定價模型作為著名的金融數學基本模型之一,其數值模擬方法對許多金融衍生品定價研究發(fā)揮了顯著的促進作用,因此越來越受到應用數學家和經濟學家的廣泛關注.隨著多核和集群技術的快速發(fā)展,并行算法成為提高數值計算效率的主

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