本文關鍵詞：PTA期貨跨期套利策略分析

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【摘要】：在現(xiàn)今中國活躍的投資市場中,期貨投資因其豐厚的投資回報而受到投資者的青睞,但同時期貨投資具有的風險也是不可預估的。在現(xiàn)有的期貨投資中,跨期套利因其操作簡易、交易周期較短而最受投資者的歡迎。對跨期套利的投資策略也是投資者最為關注的,如何進行正確的跨期套利投資是研究的重點。文章通過在對跨期套利理論進行概述的基礎上,通過模型分析跨期套利投資,研究了這一投資方式所存在的風險,對跨期套利進行了策略分析。
【作者單位】： 山東財經(jīng)大學金融學院;
【關鍵詞】： PTA期貨 跨期套利 模型分析 期貨投資
【分類號】：F767;F724.5;F224
【正文快照】： 一、研究背景在現(xiàn)今世界經(jīng)濟市場中,期貨交易占據(jù)了一個重要的地位。中國的期貨市場從建立到如今經(jīng)過了20多年的螺旋上升式的發(fā)展,市場制度得到不斷的完善,期貨市場的交易逐漸成熟,正在國際PTA市場中成為舉足輕重的角色。而在PTA期貨的眾多投資方式中,跨期套利因其具有的操作

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本文編號：1094951