本文關(guān)鍵詞：對我國棉花期貨價格預測的方法研究——基于EGARCH-EWMA模型與ARIMA模型比較

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【摘要】：本文以2013年1月2日至2014年6月31日期間的棉花期貨價格為研究對象,通過ARIMA模型與EGARCH-EWMA模型進行短期價格預測對比分析。結(jié)果顯示EGARCH-EWMA模型在準確度和可行性方面優(yōu)于ARIMA模型,利用EGARCH模型估計的滯后系數(shù)對衰減因子賦值,克服了無法科學地判定衰退因子的弊端,并且預測結(jié)果表明棉花市場具有較為明顯的杠桿效應,沒有完全實現(xiàn)價格發(fā)現(xiàn)功能,基于此提出完善期貨市場的建議。
【作者單位】： 新疆農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟與貿(mào)易學院;
【關(guān)鍵詞】： ARIMA模型 EGARCH-EWMA模型 棉花期貨 價格預測
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71463058) 新疆人文社科重點研究基地干旱區(qū)農(nóng)村發(fā)展研究中心課題(XJEDU030114Y05) 新疆人文社會科學重點研究基地干旱區(qū)農(nóng)村發(fā)展研究中心資助
【分類號】：F224;F323.7;F724.5
【正文快照】： 棉花期貨市場是棉花市場的一個重要組成部分,具有規(guī)避現(xiàn)貨市場風險的功能,研究棉花期貨價格走勢對現(xiàn)貨市場和涉農(nóng)企業(yè)都產(chǎn)生直接或者間接的影響。所以,對期貨價格進行科學預測已經(jīng)成為扶持棉花產(chǎn)業(yè)、促進棉農(nóng)加入期貨市場的重要理論基礎(chǔ)。本文將對棉花期貨價格進行短期預測,通

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本文編號：1079796