發(fā)布時間：2017-10-21 17:32

  本文關(guān)鍵詞：灰色系統(tǒng)預(yù)測模型的構(gòu)建及其實證應(yīng)用

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【摘要】：本文首先介紹了預(yù)測對于金融投資的重要性和意義，說明灰色預(yù)測的價值所在。緊接著闡敘了灰色系統(tǒng)理論的發(fā)展起源及研究方向，灰色系統(tǒng)理論的基本含義和內(nèi)容，灰色系統(tǒng)模型的序列生成以及五步建模思想及其構(gòu)建。其中灰色系統(tǒng)模型主要介紹了三種GM(1，1)模型的構(gòu)建與應(yīng)用，并實例建模分析三種模型的模擬精度。然后選取模擬精度較高的指數(shù)模型對上證指數(shù)的收盤價進行建模預(yù)測，發(fā)現(xiàn)GM(1，1)模型對上證指數(shù)的預(yù)測誤差較大，然后用殘差GM（1,1）模型對指數(shù)模型的模擬精度進行修正，雖然修正后的精度提高，但是誤差仍然較大，因此GM(1，1)不適用于預(yù)測上證指數(shù)的收盤價。 接著，用GM(1，1)模型群的三種模型：老信息模型、新信息模型、新陳代謝模型，分別對武鋼股份（60005）的收盤價數(shù)據(jù)進行模擬預(yù)測，并對比三種模型的預(yù)測精度，發(fā)現(xiàn)新陳代謝模型預(yù)測誤差最小。因此選用新陳代謝模型對武鋼股份自2010年1月4日至2014年3月25日期間交易日的收盤價進行預(yù)測，但是在原新陳代謝模型的預(yù)測方法的基礎(chǔ)上進行了拓展和應(yīng)用，而且模型預(yù)測的結(jié)果準確度較高。 最后，根據(jù)灰色系統(tǒng)理論基礎(chǔ)及灰色預(yù)測樣本數(shù)據(jù)的特點,本文選取日股指期貨交易的收盤價進行預(yù)測，將原始GM(1，1)模型與改進后的GM（1,1）模型對股指期貨的收盤價分別進行建模預(yù)測，與傳統(tǒng)灰色預(yù)測模型對股指期貨的收盤價的建模預(yù)測結(jié)果進行對比。模型的建模過程、預(yù)測及精度檢驗都用Matlab程序?qū)崿F(xiàn)，并把兩種模型的預(yù)測收盤價與實際收盤價的對比圖像作比較，分析模型預(yù)測的準確度。本文與以往灰色模型預(yù)測有所不同的是：第一，在原始灰色預(yù)測方法的基礎(chǔ)上改進預(yù)測方法，得出了灰色預(yù)測代數(shù)遞推方程模型。第二，用程序?qū)崿F(xiàn)了動態(tài)的新陳代謝模型的預(yù)測，對大量的歷史交易數(shù)據(jù)直接程序提取然后建模得出實際數(shù)據(jù)與預(yù)測數(shù)據(jù)的對比圖，這樣選取的數(shù)據(jù)也是不斷更新的，保證了數(shù)據(jù)的時效性，因此提高了預(yù)測精度，使GM（1,1）模型的預(yù)測更具意義性。
【關(guān)鍵詞】：灰色系統(tǒng)理論 灰色預(yù)測代數(shù)遞推方程 灰色預(yù)測微分方程 一次累加生成
【學(xué)位授予單位】：寧波大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F830;F224
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-10
• 引言10-11
• 1 灰色系統(tǒng)概述11-12
• 1.1 灰色系統(tǒng)理論的產(chǎn)生與背景11
• 1.2 灰色系統(tǒng)的基本概念與內(nèi)容11-12
• 2 灰色生成12-18
• 2.1 序列算子13-15
• 2.1.1 累加生成與累減生成14-15
• 2.2 均值生成15
• 2.3 序列的光滑性15-17
• 2.3.1 級比與光滑比16-17
• 2.4 累加生成的灰指數(shù)規(guī)律17-18
• 2.5 小結(jié)18
• 3 灰色系統(tǒng)模型18-35
• 3.1 五步建模思想18-19
• 3.2 GM（1,1）模型19-25
• 3.2.1 GM（1,1）模型建模過程20-21
• 3.2.2 模型精度檢驗21
• 3.2.3 三種GM(1,1)模型21-22
• 3.2.4 三種GM（1,1）模型的實例應(yīng)用22-25
• 3.3 殘差GM(1，1)模型25-27
• 3.4 GM(1，1)模型群27-33
• 3.4.1 GM（1，1）模型群的實例分析對比28-33
• 3.5 GM(1，，1)模型的適用條件33-34
• 3.6 小結(jié)34-35
• 4 新陳代謝模型預(yù)測方法的拓展與應(yīng)用35-38
• 4.1 動態(tài)的新陳代謝模型預(yù)測思想35-36
• 4.2 動態(tài)新陳代謝模型在股票交易價格預(yù)測中的應(yīng)用36-37
• 4.3 小結(jié)37-38
• 5 GM（1，1）灰色預(yù)測方法的改進及實證模擬對比研究38-47
• 5.1 原始灰色預(yù)測 GM（1，1）模型的簡單描述39-41
• 5.2 灰色預(yù)測GM(1，1)模型的改進41-42
• 5.3 兩種模型預(yù)測精度的實證對比分析42-45
• 5.3.1 預(yù)測方法42
• 5.3.2 結(jié)果對比與分析42-45
• 5.4 小結(jié)45-47
• 參考文獻47-49
• 在學(xué)研究成果49-50
• 致謝50

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 鄧聚龍;累加生成灰指數(shù)律——灰色控制系統(tǒng)的優(yōu)化信息處理問題[J];華中工學(xué)院學(xué)報;1987年05期

2 劉思峰;胡明禮;Forrest Jeffrey;楊英杰;;灰色系統(tǒng)模型研究進展(英文)[J];Transactions of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics;2012年02期

3 鄧聚龍;灰色系統(tǒng)綜述[J];世界科學(xué);1983年07期

4 謝乃明;劉思峰;;一類離散灰色模型及其預(yù)測效果研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報;2006年05期

5 吉培榮,黃巍松,胡翔勇;灰色預(yù)測模型特性的研究[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2001年09期

6 許秀莉,羅鍵;GM(1,1)模型的改進方法及其應(yīng)用[J];系統(tǒng)工程與電子技術(shù);2002年04期

本文編號：1074531