本文關(guān)鍵詞：股指期貨主力合約轉(zhuǎn)換的有效性研究——基于轉(zhuǎn)換前后波動(dòng)性均值差異檢驗(yàn)

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【摘要】：本文選取我國滬深300股指期貨連續(xù)20次主力合約轉(zhuǎn)換,分別以股指期貨合約在合約序列中的成交量最大、持倉量最大、成交量和持倉量之一最大、成交量和持倉量共同最大作為判別主力合約的標(biāo)準(zhǔn),確定股指期貨主力合約轉(zhuǎn)換日,研究上述四個(gè)判別標(biāo)準(zhǔn)所確定的股指期貨主力合約轉(zhuǎn)換日的差異性和有效性。
【作者單位】： 成都理工大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股指期貨 主力合約 成交量 持倉量 波動(dòng)性
【基金】：四川省科技廳軟科學(xué)計(jì)劃項(xiàng)目“基于不同數(shù)據(jù)特征的股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)能力的差異性研究” 成都理工大學(xué)科研基金資助項(xiàng)目“股指期貨合約存續(xù)期價(jià)格發(fā)現(xiàn)的時(shí)變性研究”(項(xiàng)目編號:2011YR10)的階段性研究成果
【分類號】：F224;F832.5
【正文快照】： 一、引言我國資本市場于2010年4月16日正式推出滬深300股指期貨交易。股指期貨的交易者要想在市場上獲得交易策略的最大成功,需要正確判斷股指期貨市場各類合約的價(jià)格運(yùn)動(dòng)趨勢和規(guī)律,以及作為股指期貨市場價(jià)格引導(dǎo)者主力合約的動(dòng)態(tài),還要正確判斷股指期貨合約的價(jià)格變化同成交

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