本文關鍵詞：股指期貨主力合約轉(zhuǎn)換的有效性研究——基于轉(zhuǎn)換前后波動性均值差異檢驗

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【摘要】：本文選取我國滬深300股指期貨連續(xù)20次主力合約轉(zhuǎn)換,分別以股指期貨合約在合約序列中的成交量最大、持倉量最大、成交量和持倉量之一最大、成交量和持倉量共同最大作為判別主力合約的標準,確定股指期貨主力合約轉(zhuǎn)換日,研究上述四個判別標準所確定的股指期貨主力合約轉(zhuǎn)換日的差異性和有效性。
【作者單位】： 成都理工大學商學院;
【關鍵詞】： 股指期貨 主力合約 成交量 持倉量 波動性
【基金】：四川省科技廳軟科學計劃項目“基于不同數(shù)據(jù)特征的股指期貨價格發(fā)現(xiàn)能力的差異性研究” 成都理工大學科研基金資助項目“股指期貨合約存續(xù)期價格發(fā)現(xiàn)的時變性研究”(項目編號:2011YR10)的階段性研究成果
【分類號】：F224;F832.5
【正文快照】： 一、引言我國資本市場于2010年4月16日正式推出滬深300股指期貨交易。股指期貨的交易者要想在市場上獲得交易策略的最大成功,需要正確判斷股指期貨市場各類合約的價格運動趨勢和規(guī)律,以及作為股指期貨市場價格引導者主力合約的動態(tài),還要正確判斷股指期貨合約的價格變化同成交

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