本文關(guān)鍵詞：基于雙正交小波支持向量機(jī)的變結(jié)構(gòu)非線性協(xié)整研究

  更多相關(guān)文章： 雙正交小波 支持向量機(jī) 變結(jié)構(gòu) 非線性協(xié)整

【摘要】：基于雙正交小波在非線性信號(hào)逼近方面的良好性能,構(gòu)造了一類新的雙正交小波核函數(shù)并證明了該核函數(shù)滿足正定核的容許性條件。在此基礎(chǔ)上構(gòu)造了基于雙正交小波支持向量機(jī)的非線性協(xié)整模型,并基于雙正交小波支持向量機(jī)和最小擬合誤差原則,提出針對(duì)向量時(shí)間序列的最優(yōu)非線性變結(jié)構(gòu)點(diǎn)檢測(cè)的動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法。最后,以美元指數(shù)和原油、黃金、銅、鋁、鋅、鉛和錫等七種國(guó)際大宗商品期貨價(jià)格為對(duì)象,進(jìn)行變結(jié)構(gòu)非線性協(xié)整的實(shí)證研究。結(jié)果表明,美元指數(shù)與七種國(guó)際大宗商品期貨價(jià)格之間具有復(fù)雜的變結(jié)構(gòu)非線性關(guān)系,雙正交小波支持向量機(jī)和最優(yōu)非線性變結(jié)構(gòu)點(diǎn)檢測(cè)方法在變結(jié)構(gòu)非線性協(xié)整分析上是有效的。
【作者單位】： 東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 雙正交小波 支持向量機(jī) 變結(jié)構(gòu) 非線性協(xié)整
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71201024,71071033) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究資助項(xiàng)目(10YJCZH046) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)人文社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新扶持基金資助項(xiàng)目(SKCX20120023)
【分類號(hào)】：F713.35;F224
【正文快照】： 0引言時(shí)間序列之間的均衡關(guān)系是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融研究中的熱點(diǎn)問(wèn)題,自從Granger提出研究單整時(shí)間序列之間均衡關(guān)系的線性協(xié)整理論以來(lái),協(xié)整分析方法被廣泛用于非平穩(wěn)時(shí)間序列間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系或共同趨勢(shì)特征的研究[1,2]。由于外部環(huán)境或其他因素的變化,系統(tǒng)的均衡關(guān)系往往會(huì)發(fā)

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【相似文獻(xiàn)】

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