本文關(guān)鍵詞：分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境中幾何平均亞式期權(quán)的定價

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【摘要】：假設(shè)股票價格受分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動下,利用擬條件期望的方法,得到了浮動執(zhí)行價格的幾何平均亞式期權(quán)定價公式。
【作者單位】： 安徽工程大學(xué)數(shù)理學(xué)院;安徽工程大學(xué)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 幾何平均 分?jǐn)?shù)布朗 亞式期權(quán) 浮動執(zhí)行價格
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71271003,71171003) 教育部人文社會科學(xué)研究規(guī)劃基金資助項(xiàng)目(12YJA790041) 安徽省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(1208085MG116) 安徽工程大學(xué)青年基金資助項(xiàng)目(2008YQ048)
【分類號】：F224;F830.9
【正文快照】： 0引言亞式期權(quán)是一種強(qiáng)路徑依賴期權(quán),其到期收益依賴于在整個期權(quán)有效期內(nèi)基礎(chǔ)資產(chǎn)所經(jīng)歷的價格的某種平均。這種平均可以是離散的,也可以是連續(xù)的;可以是算術(shù)平均,也可以是幾何平均;同時其執(zhí)行價格可以是固定的,也可以是浮動的。雖然亞式期權(quán)定價已有很多學(xué)者討論了其定價,

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