發(fā)布時間：2017-10-18 02:19

  本文關(guān)鍵詞：基于GPU的B-S模型下改進(jìn)的Crank Nicolson算法

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【摘要】：針對Black-Scholes模型及其公式特點進(jìn)行了理論分析與數(shù)學(xué)處理,給出了優(yōu)化的Crank-Nicolson算法,提高了實際期權(quán)交易效率.通過使用GPU作為計算平臺,結(jié)合CUDA架構(gòu)技術(shù),驗證改進(jìn)后算法的有效性和適用性.在CPU平臺下進(jìn)行橫向測試,驗證GPU平臺運行環(huán)境優(yōu)勢.實驗表明,改進(jìn)后的算法在GPU平臺下運行所提升的效果顯著,運算精度和效率得到提高.
【作者單位】： 上海理工大學(xué)光電信息與計算機工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 金融期權(quán)計算 B-S模型 改進(jìn)的C-N算法 GPU CUDA構(gòu)架 HPC
【分類號】：O241.82
【正文快照】： 隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,金融領(lǐng)域的相關(guān)問題愈發(fā)被重視,其中,期權(quán)以其所具有的降低投資者風(fēng)險的功能被視為重中之重.針對市場瞬息萬變的特點,期權(quán)的定價計算要求高效與準(zhǔn)確.本文以最為著名的Black-Scholes為依托,根據(jù)其特點選取了一種類有限差分算法(C-N算法)并對其進(jìn)行優(yōu)化

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本文編號：1052388