本文關(guān)鍵詞：非線性Black-Scholes模型下障礙期權(quán)定

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【摘要】：研究了原生資產(chǎn)價(jià)格遵循非線性Black-Scholes模型時(shí)障礙期權(quán)的定價(jià)問題.首先,根據(jù)混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的Ito公式和金融市場(chǎng)的復(fù)制策略,得到了障礙期權(quán)適合的拋物初邊值問題.其次,利用擾動(dòng)理論中單參數(shù)攝動(dòng)展開方法,給出了障礙期權(quán)的近似定價(jià)公式.最后,利用Feyman-Kac公式分析了近似定價(jià)公式的誤差估計(jì)問題,結(jié)果表明近似解一致收斂于相應(yīng)期權(quán)價(jià)格的精確解.
【作者單位】： 貴州民族大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 非線性Black-Scholes模型 障礙期權(quán) 近似定價(jià)公式 誤差分析
【基金】：貴州省科學(xué)技術(shù)基金項(xiàng)目(黔科合J字[2015]2076號(hào)) 貴州省研究生卓越人才計(jì)劃(ZYRC字[2014]008]) 貴州民族大學(xué)引進(jìn)人才科研基金(15XRY005)資助課題
【分類號(hào)】：F224;F830.9
【正文快照】： i引言經(jīng)典Black-Scholes模型下的期權(quán)定價(jià)理論總是假設(shè)波動(dòng)率仰為常數(shù)或者時(shí)間的函數(shù).但是在實(shí)際金融市場(chǎng)上波動(dòng)率內(nèi)不但與時(shí)間i有關(guān),往往還與原生資產(chǎn)價(jià)格氏有關(guān).例如文獻(xiàn)[1_7]所述的隱含波動(dòng)率問題表明:隨著原生資產(chǎn)價(jià)格從0開始增大,波動(dòng)率應(yīng)該是先減小后增大的非負(fù)有界函數(shù)

【相似文獻(xiàn)】

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