本文關(guān)鍵詞：天然橡膠現(xiàn)貨與期貨市場波動溢出效應的實證研究——基于BEKK-GARCH模型

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【摘要】：本文運用BEKK-GARCH模型,實證分析了2009年11月到2012年10月天然橡膠現(xiàn)貨與期貨市場間收益率的動態(tài)關(guān)系。結(jié)果顯示:樣本期天然橡膠現(xiàn)貨市場和期貨市場收益率間存在雙向波動溢出效應,并且呈現(xiàn)非對稱性。最后,本文基于分析結(jié)果提出相關(guān)建議。
【作者單位】： 西北政法大學經(jīng)濟管理學院;
【關(guān)鍵詞】： 天然橡膠價格 波動溢出效應 BEKK-GARCH模型
【基金】：陜西省教育廳項目:陜西中小企業(yè)上市股權(quán)融資的促進對策研究(11JK0111) 西北政法大學青年人才項目:引入MATLAB數(shù)學軟件研究經(jīng)濟模型(09XJC022)資助
【分類號】：F224;F313.7;F713.35
【正文快照】： 天然橡膠與煤炭、鋼鐵、石油并列為四大工業(yè)原料,被視為最重要的國際戰(zhàn)略物資之一。我國是全球天然橡膠第一消費大國,2011年消費量占全球總消費量的34%。然而,從2009年至今,天然橡膠價格經(jīng)歷了暴漲暴跌的過程,天然橡膠相關(guān)產(chǎn)業(yè)面臨著極大的風險和挑戰(zhàn),生產(chǎn)商、流通商和銷售商

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