本文關鍵詞：復合期權的三叉樹定價模型

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【摘要】：復合期權是一種重要并且常見的高階期權,是期權的期權。一般而言,復合期權定價的解析解是很難得到的,而三叉樹模型作為一種數(shù)值計算方法,簡單且直觀。文章針對復合期權的定價問題,通過建立三叉樹模型得到了復合期權的定價模型,并結合實例對相關變量的敏感性進行分析,結果直觀的顯示了復合期權價值隨相關變量的變化趨勢。
【作者單位】： 中國人民大學信息學院;暨南大學數(shù)學系;
【關鍵詞】： 復合期權 三叉樹模型 期權定價 敏感性分析
【分類號】：F830.9;F224
【正文快照】： 0引言復合期權是基于期權的期權,是一種變異的歐式期權。在這類期權中,標的資產(chǎn)的角色被一種期權所承擔,即以金融期權合約本身作為金融期權的標的物的金融期權交易。復合期權給予了持有者在某一約定日期以約定價格買入或賣出一份期權的權利。投資者行使復合期權后,便會持有或

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本文編號：1020634