本文關(guān)鍵詞：復(fù)合期權(quán)的三叉樹(shù)定價(jià)模型

  更多相關(guān)文章： 復(fù)合期權(quán) 三叉樹(shù)模型 期權(quán)定價(jià) 敏感性分析

【摘要】：復(fù)合期權(quán)是一種重要并且常見(jiàn)的高階期權(quán),是期權(quán)的期權(quán)。一般而言,復(fù)合期權(quán)定價(jià)的解析解是很難得到的,而三叉樹(shù)模型作為一種數(shù)值計(jì)算方法,簡(jiǎn)單且直觀。文章針對(duì)復(fù)合期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題,通過(guò)建立三叉樹(shù)模型得到了復(fù)合期權(quán)的定價(jià)模型,并結(jié)合實(shí)例對(duì)相關(guān)變量的敏感性進(jìn)行分析,結(jié)果直觀的顯示了復(fù)合期權(quán)價(jià)值隨相關(guān)變量的變化趨勢(shì)。
【作者單位】： 中國(guó)人民大學(xué)信息學(xué)院;暨南大學(xué)數(shù)學(xué)系;
【關(guān)鍵詞】： 復(fù)合期權(quán) 三叉樹(shù)模型 期權(quán)定價(jià) 敏感性分析
【分類號(hào)】：F830.9;F224
【正文快照】： 0引言復(fù)合期權(quán)是基于期權(quán)的期權(quán),是一種變異的歐式期權(quán)。在這類期權(quán)中,標(biāo)的資產(chǎn)的角色被一種期權(quán)所承擔(dān),即以金融期權(quán)合約本身作為金融期權(quán)的標(biāo)的物的金融期權(quán)交易。復(fù)合期權(quán)給予了持有者在某一約定日期以約定價(jià)格買入或賣出一份期權(quán)的權(quán)利。投資者行使復(fù)合期權(quán)后,便會(huì)持有或

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 吳金美;金治明;凌曉冬;;多階段復(fù)合期權(quán)的定價(jià)方法(英文)[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2009年05期

2 涂淑珍;李時(shí)銀;;違約風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)價(jià)格的復(fù)合期權(quán)的定價(jià)模型與解法[J];廈門大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年01期

3 張峰;駱樺;章靜靜;;在技術(shù)不確定條件下對(duì)乙肝疫苗研發(fā)評(píng)價(jià)的復(fù)合期權(quán)法[J];佳木斯教育學(xué)院學(xué)報(bào);2013年09期

4 曹艷,孫彥彬,張博,劉永建;石油工程項(xiàng)目投資決策中復(fù)合期權(quán)模型的應(yīng)用[J];大慶石油學(xué)院學(xué)報(bào);2003年04期

5 程中華;寧偉;;復(fù)合期權(quán)的定價(jià)及其在風(fēng)險(xiǎn)投資決策中的應(yīng)用[J];泰山學(xué)院學(xué)報(bào);2009年06期

6 劉明月;容躍堂;;基于跳-擴(kuò)散過(guò)程的多階段因果復(fù)合期權(quán)定價(jià)[J];寶雞文理學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2012年04期

7 韋鑄娥;;跳擴(kuò)散模型下雙幣種復(fù)合期權(quán)定價(jià)[J];凱里學(xué)院學(xué)報(bào);2013年03期

8 張宏哲;李英龍;;復(fù)合期權(quán)模型在礦業(yè)工程投資決策中的應(yīng)用[J];價(jià)值工程;2006年08期

9 畢守鋒;李岱松;馬欣;;復(fù)合期權(quán)方法在項(xiàng)目評(píng)估中的應(yīng)用[J];科研管理;2008年03期

10 張鴻雁;李滾;;歐式復(fù)合期權(quán)的定價(jià)公式[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2005年04期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 唐蘋;;復(fù)合期權(quán)在3G項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)中的應(yīng)用[A];第九屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2007年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 何志偉;復(fù)合期權(quán)與路徑相關(guān)期權(quán)定價(jià)理論模型、數(shù)值模擬及應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2005年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 連苗;上海證券市場(chǎng)投資組合選擇模型實(shí)證研究[D];中國(guó)石油大學(xué)(華東);2014年

2 郭亞敏;三叉樹(shù)模型定價(jià)實(shí)物復(fù)合期權(quán)及其應(yīng)用[D];河北師范大學(xué);2010年

3 熊慶;復(fù)合期權(quán)定價(jià)與多階段投資決策[D];華南理工大學(xué);2010年

4 周清波;復(fù)合期權(quán)的定價(jià)研究[D];湘潭大學(xué);2011年

5 田野;多階段投資決策的復(fù)合期權(quán)模型及應(yīng)用[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2007年

6 宮維均;樹(shù)圖技術(shù)在復(fù)合實(shí)物期權(quán)定價(jià)過(guò)程中的應(yīng)用研究[D];吉林大學(xué);2007年

7 徐珍珍;基于BSB方程下復(fù)合期權(quán)定價(jià)問(wèn)題的研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2012年

8 佟威;基于等價(jià)鞅測(cè)度的非標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)和投資組合的研究[D];中央民族大學(xué);2010年

9 董翠玲;Agliardi Elettra猜測(cè)的證明及其在跳—擴(kuò)散過(guò)程下的推廣[D];新疆大學(xué);2005年

10 劉明月;因果復(fù)合期權(quán)定價(jià)模型及應(yīng)用[D];西安工程大學(xué);2012年

，

本文編號(hào)：1020634