本文關(guān)鍵詞：中國國內(nèi)地區(qū)間價格差異和市場整合狀態(tài)基于面板數(shù)據(jù)的實證研究

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【摘要】：本文對市場整合進(jìn)行了概念的界定,將市場整合狀態(tài)定義為較長期的價格確定性、平穩(wěn)性收斂趨勢。并基于2007-2013年22種商品的分省月度價格數(shù)據(jù),通過構(gòu)造絕對價格離散系數(shù)時間序列和相對價格面板,并分別進(jìn)行多組單位根檢驗,對中國國內(nèi)地區(qū)間價格差異和市場整合的狀況進(jìn)行了說明和判定。從四個維度將市場整合描述為7種不同階段的形式,分別為：整合、分割、具有整合(分割)趨勢、整合(分割)穩(wěn)態(tài),以及無序。研究發(fā)現(xiàn)中國國內(nèi)地區(qū)間所體現(xiàn)的市場整合度并不高：鋼材、有色金屬、汽油、柴油等商品存在整合或具有整合的趨勢,但運輸成本等因素或影響同類商品所處的狀態(tài),比如乙醇和硫酸呈現(xiàn)出的差異；食品市場存在穩(wěn)定的分割；木材市場呈現(xiàn)分割的趨勢；而絕大多數(shù)商品并未體現(xiàn)出明顯的市場整合或分割。政策的制定如果考慮降低地區(qū)間以及期貨和現(xiàn)貨間的套利成本可能會促進(jìn)區(qū)域間市場整合的推進(jìn),這一點在鋼材以及有色金屬市場中得到了體現(xiàn)。中國商品價格市場化尚未進(jìn)入成熟階段,相關(guān)研究如能通過增加樣本容量,運用更新的數(shù)據(jù),以及劃分區(qū)間等方法進(jìn)行將提高結(jié)論的可靠性。地區(qū)間市場整合研究系動態(tài)過程,以長期變化趨勢為目標(biāo)將更具價值。
【關(guān)鍵詞】：市場整合 市場分割 價格差異 面板單位根檢驗 平穩(wěn)性收斂
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F764;F224
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-7
• 第一章 引言7-11
• 1.1 研究的背景和主題7-8
• 1.2 研究的主要內(nèi)容和方法8-9
• 1.3 本文的創(chuàng)新點和不足9-11
• 1.3.1 本文的創(chuàng)新點9-10
• 1.3.2 本文的不足10-11
• 第二章 文獻(xiàn)綜述11-19
• 2.1 與研究領(lǐng)域相關(guān)的重要文獻(xiàn)11-14
• 2.1.1 購買力平價、一價定律和價格收斂相關(guān)的重要研究11-12
• 2.1.2 中國市場整合相關(guān)的重要研究12-14
• 2.1.3 部分國外研究以及相關(guān)領(lǐng)域的平穩(wěn)性研究方法14
• 2.2 相關(guān)領(lǐng)域最新的研究進(jìn)展14-19
• 2.2.1 相關(guān)領(lǐng)域研究的新方法14-15
• 2.2.2 實證研究中對于半衰期的計算15-16
• 2.2.3 對發(fā)展中國家的研究進(jìn)展16-17
• 2.2.4 對傳統(tǒng)理論及文獻(xiàn)的新探究17-19
• 第三章 與研究相關(guān)的定義與說明19-23
• 3.1 關(guān)于價格差異19
• 3.2 關(guān)于各地區(qū)的權(quán)重19-20
• 3.3 關(guān)于市場整合20-21
• 3.4 關(guān)于分商品21
• 3.5 關(guān)于研究市場整合時間區(qū)間的選擇21-23
• 第四章 基于22種商品84個月度價格數(shù)據(jù)的市場整合實證研究23-43
• 4.1 數(shù)據(jù)的選取和特點23-24
• 4.1.1 數(shù)據(jù)的選取23
• 4.1.2 數(shù)據(jù)的特點23-24
• 4.2 數(shù)據(jù)的處理和變量的生成24-26
• 4.3 實證檢驗?zāi)Ｐ?/span>26-28
• 4.3.1 實證檢驗的基本假設(shè)和環(huán)境26
• 4.3.2 對離散系數(shù)時間序列的ADF檢驗和相對價格面板LLC檢驗26-27
• 4.3.3 對相對價格面板數(shù)據(jù)的Fisher-ADF檢驗27
• 4.3.4 對相對價格面板數(shù)據(jù)的CADF檢驗27-28
• 4.4 實證結(jié)果及分析28-42
• 4.4.1 離散系數(shù)時間序列實證研究28-32
• 4.4.2 相對價格面板數(shù)據(jù)實證研究32-38
• 4.4.2.1 面板LLC單位根檢驗結(jié)果33-35
• 4.4.2.2 面板Fisher-ADF檢驗結(jié)果35-36
• 4.4.2.3 面板CADF檢驗結(jié)果36-38
• 4.4.3 離散系數(shù)時間序列和相對價格面板的綜合分析38-40
• 4.4.4 實證研究的現(xiàn)實意義與價值40-42
• 4.5 小結(jié)42-43
• 第五章 結(jié)論和總結(jié)43-44
• 注釋44-46
• 參考文獻(xiàn)46-49
• 后記49-50

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 孫剛,鄧?yán)桕?人民幣匯率合理性判斷——用平行數(shù)據(jù)單位根對人民幣購買力平價的經(jīng)驗分析[J];財經(jīng)問題研究;2005年10期

2 鄂永健;;中國地區(qū)間價格水平差距趨于收斂還是發(fā)散——基于省級面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗[J];經(jīng)濟(jì)評論;2007年05期

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本文編號：1007992