本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價研究

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【摘要】： 隨著中國金融市場的開放,中國商業(yè)銀行面臨著嚴峻的挑戰(zhàn),這挑戰(zhàn)不僅來源于外部的同業(yè)競爭,也同時來自于內(nèi)部的管理需求。在資本約束化、利率市場化的大背景下,采用內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價是大勢所趨,這種與國際接軌的管理手段有助于銀行經(jīng)營利潤和管理國際化水平的提高。商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系作為可以將利率風(fēng)險集中管理,并充分利用資金價格的杠桿作用有效配置資源的現(xiàn)代化科學(xué)管理方式,引起了越來越多學(xué)者的關(guān)注和研究。 本文首先對商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系的內(nèi)涵、架構(gòu)和職能及該體系在銀行管理中的運作機制等理論基礎(chǔ)進行了初步介紹,并對比了西方商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系發(fā)展過程中的定價模式和定價方法。接下來分析了我國商業(yè)銀行所處的金融環(huán)境,對在我國推行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系進行了可行性分析,并在此基礎(chǔ)上,開始著手構(gòu)建適合我國商業(yè)銀行的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系。我國商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系的建立應(yīng)當遵循全局性、有效性、可操作性的原則,構(gòu)造內(nèi)部收益率曲線作為代表銀行資金機會成本和機會收益的FTP定價曲線。除一些規(guī)模較小、基本只在本地開展業(yè)務(wù)的小型商業(yè)銀行以外,我國商業(yè)銀行較宜采用區(qū)域分中心型內(nèi)部資金管理組織結(jié)構(gòu)根據(jù)自己的需求,結(jié)合我國的實際情況合理選擇內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價模式。然后論述了內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價在我國商業(yè)銀行實施的難點并對內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格體系的推行給出相關(guān)建議。最后對某商業(yè)銀行市分行運用內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價實施人民幣全額資金管理的案例做了分析。
【關(guān)鍵詞】：內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價 商業(yè)銀行 利率市場化
【學(xué)位授予單位】：中國海洋大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-9
• 1 緒論9-17
• 1.1 選題背景9-12
• 1.1.1 資本約束化背景9
• 1.1.2 利率市場化改革背景9-11
• 1.1.3 資產(chǎn)負債管理的重要性11-12
• 1.2 文獻回顧12-15
• 1.2.1 國外研究的綜述12-13
• 1.2.2 國內(nèi)研究的綜述13-15
• 1.3 本文的研究方法15
• 1.4 本文的體系結(jié)構(gòu)15-16
• 1.5 本文的創(chuàng)新之處16-17
• 2 商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價概述17-28
• 2.1 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價的基本概念17-22
• 2.1.1 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格的機理17-18
• 2.1.2 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系的作用18-19
• 2.1.3 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價的基本原則19-20
• 2.1.4 組織結(jié)構(gòu)20-22
• 2.2 商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價模式22-25
• 2.2.1 單資金池模式22-23
• 2.2.2 多資金池模式23-24
• 2.2.3 期限匹配模式24-25
• 2.3 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格的定價方法25-28
• 3 我國商業(yè)銀行內(nèi)部資金管理的歷史和現(xiàn)狀28-33
• 3.1 我國商業(yè)銀行內(nèi)部資金管理的歷史簡介28-29
• 3.2 我國商業(yè)銀行內(nèi)部資金管理的現(xiàn)狀29-33
• 3.2.1 資金管理架構(gòu)29-30
• 3.2.2 定價機制30-31
• 3.2.3 激勵機制31-33
• 4 我國商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系的重構(gòu)33-39
• 4.1 我國商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價體系的建立原則33-34
• 4.2 我國商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價的結(jié)構(gòu)選擇34-35
• 4.3 轉(zhuǎn)移定價模式選擇35
• 4.4 轉(zhuǎn)移定價方法選擇35-39
• 4.4.1 市場收益率曲線35-36
• 4.4.2 內(nèi)部收益率曲線36-37
• 4.4.3 FTP 曲線的調(diào)整37-39
• 5 內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價在我國商業(yè)銀行實施的難點及解決方法39-45
• 5.1 人民幣金融市場不健全所帶來的FTP 定價基準問題39-40
• 5.2 市場上非理性競爭行為的存在所帶來的市場競爭力問題40-41
• 5.3 原有利益格局被打破所帶來的分行利益再分配問題41-42
• 5.4 FTP 新理念、新技術(shù)的引入所帶來的學(xué)習(xí)和運用問題42
• 5.5 人民幣市場對沖工具的匱乏所帶來的市場風(fēng)險管理問題42-43
• 5.6 綜合評價資金成本、營運成本和風(fēng)險成本所帶來的產(chǎn)品盈利性分 析問題43
• 5.7 銀行主要產(chǎn)品的定價與市場的資金價格脫節(jié)的問題43-45
• 6 案例研究45-49
• 6.1 定價模式45
• 6.2 定價方法45-47
• 6.3 實施效果47-49
• 結(jié)論與展望49-50
• 參考文獻50-52
• 致謝52-53
• 個人簡歷53
• 發(fā)表的學(xué)術(shù)論文53

【引證文獻】

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 馬碩;商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價問題研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2012年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 張景明;商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價管理研究[D];天津大學(xué);2011年

2 許紅輝;中小商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價研究[D];浙江大學(xué);2011年

3 李志明;包商銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價研究[D];內(nèi)蒙古大學(xué);2013年

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本文編號：934378