本文關(guān)鍵詞：逆周期資本監(jiān)管對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行盈利能力影響問題研究

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【摘要】：2007年美國(guó)爆發(fā)次貸危機(jī),進(jìn)而迅速演變成為全球性的金融危機(jī),使銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順周期性問題凸顯出來(lái),巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱并沒有起到防范金融危機(jī)的作用,各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)開始反思巴塞爾新資本協(xié)議的不足之處。在金融危機(jī)的背景下,2010年巴塞爾委員會(huì)出臺(tái)了巴塞爾協(xié)議Ⅲ,提出了逆周期宏觀審慎資本監(jiān)管框架,彌補(bǔ)巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)順周期性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的缺失,并要求各國(guó)根據(jù)銀行業(yè)的實(shí)際情況建立適合本國(guó)發(fā)展的逆周期資本監(jiān)管規(guī)定。我國(guó)在巴塞爾協(xié)議Ⅲ的基礎(chǔ)上頒布了《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》,《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》等一系列的逆周期資本監(jiān)管法規(guī),建立起我國(guó)的逆周期資本監(jiān)管框架。 我國(guó)逆周期資本監(jiān)管框架主要是在資本構(gòu)成和資本充足率要求,杠桿率,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理,貸款損失準(zhǔn)備管理方面提高了監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),緩解商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順周期性,提高其抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。逆周期資本監(jiān)管在增強(qiáng)商業(yè)銀行安全性的同時(shí),對(duì)其盈利能力也產(chǎn)生了影響。因此本文通過理論分析實(shí)證分析相結(jié)合的方法,分析了逆周期資本監(jiān)管的四大監(jiān)管工具,也就是資本充足率指標(biāo),杠桿率指標(biāo),流動(dòng)性指標(biāo),貸款損失準(zhǔn)備指標(biāo)對(duì)商業(yè)銀行盈利能力的影響,并對(duì)商業(yè)銀行在逆周期資本監(jiān)管的背景下提高盈利能力提出政策建議。 本文主要包括五個(gè)部分。第一部分為緒論,主要介紹了本文的選題背景,研究目的,銀行監(jiān)管對(duì)銀行盈利能力影響的相關(guān)研究以及本文的主要研究方法和基本內(nèi)容。第二部分首先介紹了逆周期資本監(jiān)管的界定,并對(duì)我國(guó)的逆周期資本監(jiān)管框架作了簡(jiǎn)單的概述；隨后從商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順周期性以及資本監(jiān)管的順周期性兩個(gè)方面闡述了實(shí)施逆周期資本監(jiān)管的原因；最后從資本監(jiān)管的必要性和資本管理理論的角度介紹了逆周期資本監(jiān)管的理論依據(jù)。第三部分是本文的主要部分,從資本充足率指標(biāo),杠桿率指標(biāo),流動(dòng)性指標(biāo),貸款損失準(zhǔn)備指標(biāo)四個(gè)角度理論上分析了逆周期資本監(jiān)管對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行盈利能力的影響,本文分析認(rèn)為現(xiàn)階段逆周期資本監(jiān)管將對(duì)商業(yè)銀行的盈利能力產(chǎn)生不利影響。第四部分是實(shí)證分析,本文選用資本充足率,杠桿率,存貸比,貸款撥備率四個(gè)指標(biāo)作為自變量,資產(chǎn)收益率作為因變量,并加入了相關(guān)的控制變量,利用面板數(shù)據(jù)模型分析了各指標(biāo)對(duì)商業(yè)銀行盈利能力的影響。第五部分根據(jù)理論分析以及實(shí)證分析的結(jié)果,并結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀,從補(bǔ)充資本金和轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式以及加強(qiáng)流動(dòng)性管理三個(gè)方面為商業(yè)銀行在逆周期資本監(jiān)管背景下提高盈利能力提出相關(guān)的政策建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 逆周期資本監(jiān)管 盈利能力
【學(xué)位授予單位】：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.33;F830.42
【目錄】：

• 摘要2-4
• ABSTRACT4-8
• 1 緒論8-14
• 1.1 選題背景與研究目的8-9
• 1.2 文獻(xiàn)綜述9-11
• 1.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述9-10
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述10-11
• 1.3 研究方法11-12
• 1.4 基本內(nèi)容12
• 1.5 本文創(chuàng)新與不足12-14
• 2 逆周期資本監(jiān)管的原因及理論依據(jù)14-23
• 2.1 逆周期資本監(jiān)管界定14-17
• 2.1.1 逆周期資本監(jiān)管的界定14
• 2.1.2 我國(guó)逆周期資本監(jiān)管框架14-17
• 2.2 逆周期資本監(jiān)管的原因17-19
• 2.2.1 銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順周期性17
• 2.2.2 資本監(jiān)管的順周期性17-19
• 2.3 逆周期資本監(jiān)管的理論依據(jù)19-23
• 2.3.1 銀行監(jiān)管必要性理論19-22
• 2.3.2 資本管理理論22-23
• 3 逆周期資本監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行盈利影響的理論分析23-30
• 3.1 資本充足率指標(biāo)對(duì)商業(yè)銀行盈利的影響23-24
• 3.1.1 提高資本比率會(huì)減少信貸規(guī)模23
• 3.1.2 提高資本比率會(huì)提高資本金成本23-24
• 3.2 杠桿率指標(biāo)對(duì)商業(yè)銀行盈利的影響24-26
• 3.2.1 提高杠桿率會(huì)提高資本金成本24-25
• 3.2.2 提高杠桿率會(huì)減少表內(nèi)外資產(chǎn)規(guī)模25-26
• 3.3 流動(dòng)性指標(biāo)對(duì)商業(yè)銀行盈利的影響26-27
• 3.3.1 流動(dòng)性覆蓋率限制了高收益資產(chǎn)的規(guī)模26
• 3.3.2 存貸比限制了貸款規(guī)模的擴(kuò)張26-27
• 3.3.3 流動(dòng)性比例限制了長(zhǎng)期資產(chǎn)的規(guī)模27
• 3.4 貸款損失準(zhǔn)備指標(biāo)對(duì)商業(yè)銀行盈利的影響27-28
• 3.5 四指標(biāo)影響的綜合分析28-30
• 4 逆周期資本監(jiān)管對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行盈利影響的實(shí)證分析30-39
• 4.1 變量的選取30-33
• 4.1.1 因變量的選取30
• 4.1.2 自變量的選取30-31
• 4.1.3 控制變量的選取31-33
• 4.2 樣本及數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明33-34
• 4.3 模型的構(gòu)建34-35
• 4.4 回歸結(jié)果分析35-39
• 5 政策建議39-45
• 5.1 積極拓展融資渠道39-41
• 5.1.1 引入民間資本39-40
• 5.1.2 創(chuàng)新資本工具40-41
• 5.2 轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式41-43
• 5.2.1 調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)41-42
• 5.2.2 擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)規(guī)模42-43
• 5.3 增加存款吸收力度43-45
• 參考文獻(xiàn)45-49
• 后記49-50

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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9 黃海波;汪，

本文編號(hào)：710805