發(fā)布時間：2020-10-11 04:24

　　 2017年以來,隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入“新常態(tài)”,經(jīng)濟(jì)增長速度、增長結(jié)構(gòu)、增長動力都發(fā)生著重大改變。在此背景下,我國商業(yè)銀行不良貸款余額和不良貸款率均出現(xiàn)了不同程度的上漲,商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量一度惡化,并且實際的情況可能遠(yuǎn)比賬面上的數(shù)據(jù)更為嚴(yán)峻。根據(jù)2017年末的數(shù)據(jù),我國制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的不良貸款率更是高達(dá)4%左右,已處于歷史較高水平。因此,在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入“新常態(tài)”和商業(yè)銀行信貸質(zhì)量惡化的背景下,探究宏微觀經(jīng)濟(jì)因素和行業(yè)發(fā)展因素對我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的影響,不僅為商業(yè)銀行不良資產(chǎn)影響因素的實證研究提供了一個全新的視角,同時也嘗試為我國經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)平穩(wěn)過渡、成功轉(zhuǎn)型提供理論借鑒。首先,本文對銀行業(yè)不良資產(chǎn)的概念進(jìn)行了定義,并且描述了我國銀行業(yè)不良資產(chǎn)的現(xiàn)狀和變動趨勢,通過對比分析各行業(yè)不良資產(chǎn)的現(xiàn)狀,我們得出應(yīng)該密切關(guān)注制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的不良資產(chǎn)。由此推斷,我們選取制造業(yè)PMI、社會消費(fèi)品零售總額增長率和國房景氣指數(shù)這些代表行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的指標(biāo),分別研究了他們與商業(yè)銀行不良貸款率之間的變動關(guān)系。隨后,針對商業(yè)銀行的不良貸款率,我們運(yùn)用逐步回歸的方法,以7家上市商業(yè)銀行2007-2017年中期和年度面板數(shù)據(jù)為樣本,選取具有代表性的宏觀經(jīng)濟(jì)變量和銀行個體微觀變量,同時選取制造業(yè)PMI、社會消費(fèi)品零售總額增長率和國房景氣指數(shù),分步研究他們對不良貸款率的影響。實證結(jié)果發(fā)現(xiàn):在宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)方面,實際GDP的增長、人民幣匯率的下降、商業(yè)銀行的盈利能力上升以及貸款資產(chǎn)比例的下降都有利于降低我國商業(yè)銀行的不良貸款率;并且在行業(yè)影響因素方面,制造業(yè)PMI指數(shù)的上升會降低商業(yè)銀行的不良貸款率,相反,國房景氣指數(shù)的上升會提高商業(yè)銀行的不良貸款率。為了進(jìn)一步檢驗上述結(jié)論的穩(wěn)健和可靠性,同時研究房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展是否影響到我國制造業(yè)的信貸質(zhì)量,本文選取制造業(yè)的不良貸款率作為被解釋變量,對上述影響因素進(jìn)行回歸分析,結(jié)果進(jìn)一步證實了上述的結(jié)論。結(jié)合本文的實證分析,在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和調(diào)整的新階段,提出積極改善宏觀經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境,保持實際GDP的平穩(wěn)增長,維持我國匯率基本穩(wěn)定;與此同時,銀行監(jiān)督管理委員會應(yīng)加強(qiáng)對我國銀行業(yè)的監(jiān)管,避免商業(yè)銀行集中或者過多地進(jìn)行放貸,提升商業(yè)銀行自身盈利能力;并且積極地抑制房地產(chǎn)行業(yè)的泡沫和過度繁榮,積極推動制造業(yè)的升級發(fā)展,這些方法不失為幫助我國實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型,成功防范商業(yè)銀行信貸風(fēng)險、提升資產(chǎn)質(zhì)量的一種策略。
【學(xué)位單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F832.33;F830.42
【文章目錄】：
中文摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 研究背景和意義
        1.1.1 我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)現(xiàn)狀
        1.1.2 我國宏觀經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)狀
        1.1.3 研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國外文獻(xiàn)綜述
        1.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述
        1.2.3 文獻(xiàn)綜述總結(jié)
    1.3 研究方法及文章框架
    1.4 創(chuàng)新和不足
第2章 商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的分析
    2.1 不良資產(chǎn)的界定
    2.2 商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的現(xiàn)狀分析
        2.2.1 不良資產(chǎn)的現(xiàn)狀
        2.2.2 不良資產(chǎn)的變動分析
        2.2.3 各行業(yè)不良貸款率現(xiàn)狀分析
    2.3 不良貸款率與行業(yè)因素的變動分析
        2.3.1 采購經(jīng)理人指數(shù)與不良貸款率的變動分析
        2.3.2 社會消費(fèi)品零售總額增長率與不良貸款率的變動分析
        2.3.3 國房景氣指數(shù)與不良貸款率的變動分析
    2.4 本章小結(jié)
第3章 我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)影響因素的實證分析
    3.1 設(shè)定面板數(shù)據(jù)模型
    3.2 數(shù)據(jù)的來源和分祈
    3.3 宏觀因素對不良貸款率影響的實證分析
        3.3.1 變量說明
        3.3.2 選擇面板模型
        3.3.3 模型回歸結(jié)果
    3.4 微觀因素對不良貸款率影響的實證分析
        3.4.1 變量說明
        3.4.2 選擇面板模型
        3.4.3 模型回歸結(jié)果
    3.5 行業(yè)因素對不良貸款率影響的實證分析
        3.5.1 變量說明
        3.5.2 選擇面板模型
        3.5.3 模型回歸結(jié)果
    3.6 本章小結(jié)
第4章 我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)影響因素的穩(wěn)健性檢驗
    4.1 變量說明與模型選擇
    4.2 宏觀經(jīng)因素對制造業(yè)不良貸款率影響的實證分析
        4.2.1 變量說明
        4.2.2 選擇面板模型
        4.2.3 模型回歸結(jié)果
    4.3 微觀因素對制造業(yè)不良貸款率影響的實證分析
        4.3.1 變量說明
        4.3.2 選擇面板模型
        4.3.3 模型回歸結(jié)果
    4.4 行業(yè)因素對制造業(yè)不良貸款率影響的實證分析
        4.4.1 變量說明
        4.4.2 選擇面板模型
        4.4.3 模型回歸結(jié)果
    4.5 本章小結(jié)
第5章 研究結(jié)論和政策建議
    5.1 主要結(jié)論
    5.2 政策建議
參考文獻(xiàn)
致謝
學(xué)位論文評閱及答辯情況表

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 索有;;我國上市銀行不良貸款影響因素研究——基于動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型[J];社會科學(xué)輯刊;2015年02期

2 李宏瑾;;不良貸款、經(jīng)濟(jì)增長與制度[J];金融評論;2014年05期

3 譚勁松;簡宇寅;陳穎;;政府干預(yù)與不良貸款——以某國有商業(yè)銀行1988~2005年的數(shù)據(jù)為例[J];管理世界;2012年07期

4 王兵;朱寧;;不良貸款約束下的中國上市商業(yè)銀行效率和全要素生產(chǎn)率研究——基于SBM方向性距離函數(shù)的實證分析[J];金融研究;2011年01期

5 李麟;索彥峰;;經(jīng)濟(jì)波動、不良貸款與銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險[J];國際金融研究;2009年06期

6 施華強(qiáng);;國有商業(yè)銀行賬面不良貸款、調(diào)整因素和嚴(yán)重程度:1994-2004[J];金融研究;2005年12期

7 李雙;我國商業(yè)銀行不良貸款的外生性研究[J];廣東社會科學(xué);2005年02期

8 王一江,田國強(qiáng);不良資產(chǎn)處理、股份制改造與外資戰(zhàn)略——中日韓銀行業(yè)經(jīng)驗比較[J];經(jīng)濟(jì)研究;2004年11期

9 施華強(qiáng);中國國有商業(yè)銀行不良貸款內(nèi)生性:一個基于雙重軟預(yù)算約束的分析框架[J];金融研究;2004年06期

10 謝平,許國平,李德;運(yùn)用信用評級原理加強(qiáng)金融監(jiān)管[J];管理世界;2001年01期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

1 劉新平;信貸結(jié)構(gòu)、信貸效率與經(jīng)濟(jì)增長[D];浙江大學(xué);2017年

2 劉先;經(jīng)濟(jì)周期波動與銀行風(fēng)險控制[D];遼寧大學(xué);2016年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前6條

1 胡家琪;我國商業(yè)銀行不良貸款影響因素研究[D];北京交通大學(xué);2017年

2 樂云;宏觀經(jīng)濟(jì)因素對我國商業(yè)銀行不良貸款率的影響研究[D];江西財經(jīng)大學(xué);2017年

3 夏琦;商業(yè)銀行不良貸款率影響因素研究[D];山東大學(xué);2017年

4 陳楊;郵儲銀行小企業(yè)不良貸款成因與風(fēng)險管理策略研究[D];安徽大學(xué);2017年

5 劉智慧;商業(yè)銀行不良貸款的影響因素[D];西南財經(jīng)大學(xué);2016年

6 宋娟;次貸危機(jī)以來我國商業(yè)銀行不良貸款率行業(yè)因素分析[D];蘇州大學(xué);2016年

本文編號：2836062