2017年以來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入“新常態(tài)”,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度、增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)、增長(zhǎng)動(dòng)力都發(fā)生著重大改變。在此背景下,我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款余額和不良貸款率均出現(xiàn)了不同程度的上漲,商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量一度惡化,并且實(shí)際的情況可能遠(yuǎn)比賬面上的數(shù)據(jù)更為嚴(yán)峻。根據(jù)2017年末的數(shù)據(jù),我國(guó)制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的不良貸款率更是高達(dá)4%左右,已處于歷史較高水平。因此,在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入“新常態(tài)”和商業(yè)銀行信貸質(zhì)量惡化的背景下,探究宏微觀經(jīng)濟(jì)因素和行業(yè)發(fā)展因素對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的影響,不僅為商業(yè)銀行不良資產(chǎn)影響因素的實(shí)證研究提供了一個(gè)全新的視角,同時(shí)也嘗試為我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡、成功轉(zhuǎn)型提供理論借鑒。首先,本文對(duì)銀行業(yè)不良資產(chǎn)的概念進(jìn)行了定義,并且描述了我國(guó)銀行業(yè)不良資產(chǎn)的現(xiàn)狀和變動(dòng)趨勢(shì),通過(guò)對(duì)比分析各行業(yè)不良資產(chǎn)的現(xiàn)狀,我們得出應(yīng)該密切關(guān)注制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的不良資產(chǎn)。由此推斷,我們選取制造業(yè)PMI、社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)率和國(guó)房景氣指數(shù)這些代表行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的指標(biāo),分別研究了他們與商業(yè)銀行不良貸款率之間的變動(dòng)關(guān)系。隨后,針對(duì)商業(yè)銀行的不良貸款率,我們運(yùn)用逐步回歸的方法,以7家上市商業(yè)銀行2007-2017年中期和年度面板數(shù)據(jù)為樣本,選取具有代表性的宏觀經(jīng)濟(jì)變量和銀行個(gè)體微觀變量,同時(shí)選取制造業(yè)PMI、社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)率和國(guó)房景氣指數(shù),分步研究他們對(duì)不良貸款率的影響。實(shí)證結(jié)果發(fā)現(xiàn):在宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)方面,實(shí)際GDP的增長(zhǎng)、人民幣匯率的下降、商業(yè)銀行的盈利能力上升以及貸款資產(chǎn)比例的下降都有利于降低我國(guó)商業(yè)銀行的不良貸款率;并且在行業(yè)影響因素方面,制造業(yè)PMI指數(shù)的上升會(huì)降低商業(yè)銀行的不良貸款率,相反,國(guó)房景氣指數(shù)的上升會(huì)提高商業(yè)銀行的不良貸款率。為了進(jìn)一步檢驗(yàn)上述結(jié)論的穩(wěn)健和可靠性,同時(shí)研究房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展是否影響到我國(guó)制造業(yè)的信貸質(zhì)量,本文選取制造業(yè)的不良貸款率作為被解釋變量,對(duì)上述影響因素進(jìn)行回歸分析,結(jié)果進(jìn)一步證實(shí)了上述的結(jié)論。結(jié)合本文的實(shí)證分析,在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和調(diào)整的新階段,提出積極改善宏觀經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境,保持實(shí)際GDP的平穩(wěn)增長(zhǎng),維持我國(guó)匯率基本穩(wěn)定;與此同時(shí),銀行監(jiān)督管理委員會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管,避免商業(yè)銀行集中或者過(guò)多地進(jìn)行放貸,提升商業(yè)銀行自身盈利能力;并且積極地抑制房地產(chǎn)行業(yè)的泡沫和過(guò)度繁榮,積極推動(dòng)制造業(yè)的升級(jí)發(fā)展,這些方法不失為幫助我國(guó)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型,成功防范商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)、提升資產(chǎn)質(zhì)量的一種策略。
【學(xué)位單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F832.33;F830.42
【文章目錄】：
中文摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 研究背景和意義
        1.1.1 我國(guó)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)現(xiàn)狀
        1.1.2 我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)狀
        1.1.3 研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述
        1.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述
        1.2.3 文獻(xiàn)綜述總結(jié)
    1.3 研究方法及文章框架
    1.4 創(chuàng)新和不足
第2章 商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的分析
    2.1 不良資產(chǎn)的界定
    2.2 商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的現(xiàn)狀分析
        2.2.1 不良資產(chǎn)的現(xiàn)狀
        2.2.2 不良資產(chǎn)的變動(dòng)分析
        2.2.3 各行業(yè)不良貸款率現(xiàn)狀分析
    2.3 不良貸款率與行業(yè)因素的變動(dòng)分析
        2.3.1 采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)與不良貸款率的變動(dòng)分析
        2.3.2 社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)率與不良貸款率的變動(dòng)分析
        2.3.3 國(guó)房景氣指數(shù)與不良貸款率的變動(dòng)分析
    2.4 本章小結(jié)
第3章 我國(guó)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)影響因素的實(shí)證分析
    3.1 設(shè)定面板數(shù)據(jù)模型
    3.2 數(shù)據(jù)的來(lái)源和分祈
    3.3 宏觀因素對(duì)不良貸款率影響的實(shí)證分析
        3.3.1 變量說(shuō)明
        3.3.2 選擇面板模型
        3.3.3 模型回歸結(jié)果
    3.4 微觀因素對(duì)不良貸款率影響的實(shí)證分析
        3.4.1 變量說(shuō)明
        3.4.2 選擇面板模型
        3.4.3 模型回歸結(jié)果
    3.5 行業(yè)因素對(duì)不良貸款率影響的實(shí)證分析
        3.5.1 變量說(shuō)明
        3.5.2 選擇面板模型
        3.5.3 模型回歸結(jié)果
    3.6 本章小結(jié)
第4章 我國(guó)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)影響因素的穩(wěn)健性檢驗(yàn)
    4.1 變量說(shuō)明與模型選擇
    4.2 宏觀經(jīng)因素對(duì)制造業(yè)不良貸款率影響的實(shí)證分析
        4.2.1 變量說(shuō)明
        4.2.2 選擇面板模型
        4.2.3 模型回歸結(jié)果
    4.3 微觀因素對(duì)制造業(yè)不良貸款率影響的實(shí)證分析
        4.3.1 變量說(shuō)明
        4.3.2 選擇面板模型
        4.3.3 模型回歸結(jié)果
    4.4 行業(yè)因素對(duì)制造業(yè)不良貸款率影響的實(shí)證分析
        4.4.1 變量說(shuō)明
        4.4.2 選擇面板模型
        4.4.3 模型回歸結(jié)果
    4.5 本章小結(jié)
第5章 研究結(jié)論和政策建議
    5.1 主要結(jié)論
    5.2 政策建議
參考文獻(xiàn)
致謝
學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表

【參考文獻(xiàn)】

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5 劉智慧;商業(yè)銀行不良貸款的影響因素[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

6 宋娟;次貸危機(jī)以來(lái)我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率行業(yè)因素分析[D];蘇州大學(xué);2016年

本文編號(hào)：2836062