金融業(yè)的改革開(kāi)放要和防范金融風(fēng)險(xiǎn)并重,力度要與金融的監(jiān)管能力相匹配。銀行業(yè)作為一個(gè)國(guó)家金融工作的基礎(chǔ)核心,要打好自身發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防控的平衡戰(zhàn)。在自身發(fā)展方面,銀行財(cái)務(wù)績(jī)效水平的高低直接影響到其經(jīng)營(yíng)發(fā)展;在風(fēng)險(xiǎn)防控方面,信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行所面臨的最主要類型。因此,本研究以銀行業(yè)為研究對(duì)象,期望達(dá)到以下目的:驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論評(píng)價(jià)銀行財(cái)務(wù)績(jī)效的可行性和有效性;運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論對(duì)銀行財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)得出滿意結(jié)果;研究銀行財(cái)務(wù)績(jī)效對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)水平的影響,并為銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理提出建議。為此,本研究首先對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)在國(guó)內(nèi)外的發(fā)展背景及研究進(jìn)行了梳理,闡明本研究的研究背景及意義。在做好理論準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上,進(jìn)行銀行財(cái)務(wù)績(jī)效的評(píng)價(jià)。一方面,首先對(duì)上市商業(yè)銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行主成分分析,得到償債能力性指標(biāo)、發(fā)展能力性指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)能力性指標(biāo)三大主成分指標(biāo)。從三大主成分的得分可以看出,償債能力性指標(biāo)的值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其余兩大指標(biāo),表明銀行作為提供資金融通服務(wù)的金融機(jī)構(gòu),更重要的是融通資金的效率,償債能力的高低是反映其財(cái)務(wù)績(jī)效水平的核心。進(jìn)而,通過(guò)支持向量回歸與決策樹(shù)模型的研究方法,探究三大主成分指標(biāo)對(duì)于銀行盈利能力的影響,以此對(duì)銀行財(cái)務(wù)績(jī)效進(jìn)行深入分析。研究結(jié)果顯示,償債能力、經(jīng)營(yíng)能力、發(fā)展能力三種因素均對(duì)銀行的盈利能力具有顯著影響,其中償債能力是與銀行的盈利能力關(guān)系最密切的因素,而商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)能力也對(duì)其盈利能力大小具有不可忽視的作用。另一方面,研究銀行財(cái)務(wù)績(jī)效對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分析,通過(guò)比較邏輯斯諦回歸、支持向量分類機(jī)、樸素貝葉斯法三種決策模型,支持向量機(jī)在研究銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)績(jī)效因素關(guān)系的研究中表現(xiàn)出了較好的可行性與有效性。根據(jù)分析結(jié)果,銀行的信用履約能力體現(xiàn)的主體在于其發(fā)行債券的到期償還率,銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是與其償債能力密切關(guān)聯(lián)的。另外,銀行經(jīng)營(yíng)、發(fā)展能力的不良提升,會(huì)影響其信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的高水平。因此,銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)是與其財(cái)務(wù)績(jī)效水平息息相關(guān)的,銀行相關(guān)部門(mén)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作對(duì)自身的經(jīng)營(yíng)發(fā)展具有重要意義。風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力,風(fēng)險(xiǎn)管理的決策直接或間接地影響銀行資產(chǎn)質(zhì)量、資產(chǎn)的增長(zhǎng)、收益水平和融資決策。
【學(xué)位單位】：天津商業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F830.42
【部分圖文】：

圖 3-1 銀行財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系理論路徑圖Fig3-1 Theoretical path map of financial performance evaluation index system of banks

主成分分析的碎石圖

這棵樹(shù)由兩個(gè)內(nèi)部結(jié)點(diǎn)和三個(gè)終端結(jié)點(diǎn)（樹(shù)葉），每個(gè)樹(shù)葉上的數(shù)字表示落在這個(gè)樹(shù)葉處觀測(cè)值的平均值。圖3-3 回歸樹(shù)模型Fig3-3 Regression tree model

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王謙;劉巧影;;公司治理視角下財(cái)務(wù)績(jī)效影響因素研究[J];中國(guó)冶金教育;2017年04期

2 文唯;鄭明貴;;基于因子分析的我國(guó)鋼鐵上市公司財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管控研究[J];江西理工大學(xué)學(xué)報(bào);2015年06期

3 胡雙俊;;基于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論財(cái)務(wù)模型構(gòu)建研究[J];現(xiàn)代商業(yè);2014年27期

4 于鳳霞;鄧文君;;企業(yè)財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)方法的研究綜述[J];現(xiàn)代營(yíng)銷(下旬刊);2014年06期

5 梁君;;綜合財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法的比較研究[J];中國(guó)商貿(mào);2013年23期

6 顏靖;;商業(yè)銀行資本運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的監(jiān)管措施[J];北方經(jīng)貿(mào);2011年12期

7 王華麗;;統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論及其研究進(jìn)展[J];科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào);2011年29期

8 何曉慶;李騰;;基于支持向量機(jī)財(cái)務(wù)預(yù)警模型的實(shí)證研究[J];中小企業(yè)管理與科技(上旬刊);2011年09期

9 呂運(yùn)福;;商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)策[J];學(xué)理論;2011年16期

10 胡海青;張瑯;張道宏;陳亮;;基于支持向量機(jī)的供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究[J];軟科學(xué);2011年05期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 孫奕馳;上市公司財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)及其影響因素研究[D];遼寧大學(xué);2011年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前7條

1 張桓森;基于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)方法的電子商務(wù)網(wǎng)站評(píng)價(jià)研究[D];吉林財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

2 諸葛堯;商業(yè)銀行的多元化收入對(duì)財(cái)務(wù)績(jī)效的影響[D];江蘇科技大學(xué);2016年

3 李翠翠;商業(yè)銀行財(cái)務(wù)績(jī)效的研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2015年

4 王燕;中國(guó)創(chuàng)業(yè)板上市公司財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)研究[D];江西師范大學(xué);2013年

5 王媛媛;基于因子分析與支持向量機(jī)的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警研究[D];西安電子科技大學(xué);2012年

6 王艾婷;基于SVM的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)模型研究[D];天津大學(xué);2009年

7 馮曉陽(yáng);基于SVM-KNN的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)模型研究[D];天津大學(xué);2008年

本文編號(hào)：2816185