【摘要】：根據我國加入WTO的承諾,在2006年年底全面開放的我國的金融業(yè),這就意味著外資銀行將完全進入我國的金融市場,使得我國的商業(yè)銀行面臨著更為強烈的沖擊。對此,我國商業(yè)銀行如何在如此激烈的競爭環(huán)境中保持自身優(yōu)勢,在提高風險管理,提高核心競爭力的同時,降低成本,使其投入產出更為有效率就顯得尤為重要。 而銀行的競爭力一個重要體現就是衡量銀行的成本效率問題,研究影響銀行成本效率的各種因素,并對癥下藥,可以提高銀行成本效率,提升銀行的核心競爭力。銀行成本效率高就意味著相同的投入有著高的回報。而就目前來說,這正是我國商業(yè)銀行和外資銀行的差距所在,因此研究銀行的成本效率問題具有深遠的理論和現實意義。 而在銀行的效率問題中,成本效率又是其最主要的問題。因此本文選擇以商業(yè)銀行成本效率為切入點。 論文首先對銀行效率進行定義和分類,從而引出商業(yè)銀行成本效率的概念。其次,針對我國的實際情況,選取了12家商業(yè)銀行1999-2006年共八年的數據,利用相應投入產出指標,建立實證分析的模型,基于隨機前沿方法,對成本效率進行測算。在得到樣本銀行各年的成本效率數據后,對總體情況進行描述,并對國有股份制商業(yè)銀行的成本效率值和其他股份制商業(yè)銀行的成本效率值作比較分析。再次,對影響我國商業(yè)銀行成本效率的因素作宏觀和微觀的定性分析,另外選取影響我國商業(yè)銀行成本效率的內生因素建立回歸方程,作定量分析,并評價各項因素對商業(yè)銀行成本效率值帶來的影響。最后,以前文中分析的商業(yè)銀行成本效率影響因素為基礎,從監(jiān)管部門的政策改進和銀行自身的內控制度的優(yōu)化等各方面提出提升其成本效率的方法和建議,得出本研究的結論,提出不足之處,,并對研究結果進行展望。 本文在研究對我國商業(yè)銀行成本效率值的測算中,樣本銀行選用1999-2006年的數據,時間跨度在中國加入WTO前后,以此來分析我國商業(yè)銀行成本效率值的變化趨勢,主要研究成果如下： 首先,本文從微觀和宏觀兩個角度提出了提高商業(yè)銀行成本效率的政策、建議,在優(yōu)化產權結構、適當提高資本充足率、提高商業(yè)銀行資產質量、加大金融創(chuàng)新等方面提出了相應的見解。其次,論文考慮了不良貸款率的因素,在測度的投入產出指標中的貸款總量剔除了不良貸款率,以商業(yè)銀行的有效貸款作為評價依據,得出不良貸款率對商業(yè)銀行有重要影響,尤其對于我國國有商業(yè)銀行的成本效率有顯著影響。在剔除不良貸款率后,本文區(qū)分了股份制商業(yè)銀行和國有銀行的情況,得出股份制商業(yè)銀行成本效率明顯高于國有商業(yè)銀行的結論。 但是,由于作者的水平有限,研究的背景較為復雜,本文的數據獲取有限,只選用了資本充足率,銀行規(guī)模,中間業(yè)務收入占營業(yè)收入的比重,產權結構以及資產質量五個變量考察對商業(yè)銀行成本效率的影響。在因素的選取方面是否還存在著其他未考證的因素,這有待于進一步的研究。
【圖文】：

從上圖中可以得出以下結論。第一，總的來說，中國商業(yè)銀行成本效率在1999年一2006年間處于上升的趨勢。由此可見，伴隨著商業(yè)銀行的上市，國有銀行的股份制改造，以及針對商業(yè)銀行的一系列改革，我國商業(yè)銀行在成本控制方面還是取得了一定的成效。在12家樣本銀行成本效率的均值中，表現較好的為民生銀行，招商銀行和深圳發(fā)展銀行，較差的為中國農業(yè)銀行。而在國有銀行中，以建設銀行的成本效率值最高。第二，中國加入WTO以后，即2001年以后，各個銀行的成本效率都有了顯著的提升。這說明隨著經濟金融的對外開放，外資銀行帶來的競爭壓力使得各個銀行在提高銀行風險管理，提升員工素質，降低不良貸款率等影響成本控制的各個方面作了相應改觀，使得樣本銀行的成本效率值有了明顯的上升。

-.帳‘.改進后股份制銀行成本效率平均值圖3.2國有商業(yè)銀行成本效率值根據表3.6和圖3.2可以看出，國有商業(yè)銀行在1999一2006年間的成本效率均值為0.928。在四大國有商業(yè)銀行中，以中國建設銀行成本效率值最高，最高時其成本效率值達到0.984，中國銀行次之，，中國農業(yè)銀行和中國工商銀行成本效率值較低。當然，這與中國農業(yè)銀行的業(yè)務對象，長期面向農村市場，分支機構過于龐雜等有關。而在政策因素方面，由于其他三家國有銀行有發(fā)行特別國債和用外匯儲備充實資本等優(yōu)惠政策，而農行卻沒有享受此類政策。同時由于農行的股份制改造是最晚的，也是導致其成本效率值低下的原因之一。但總的來說
【學位授予單位】：西南財經大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：F830.42;F224

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