本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)變化及對銀行績效的影響

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【摘要】：負(fù)債業(yè)務(wù)是銀行資金的主要來源，是銀行開展資產(chǎn)業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。商業(yè)銀行的負(fù)債規(guī)模和結(jié)構(gòu)決定著資產(chǎn)的規(guī)模和投向，甚至決定著銀行自身的命運(yùn)。因此研究商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)對銀行的績效的影響，探究商業(yè)商業(yè)銀行合理的負(fù)債結(jié)構(gòu)對幫助商業(yè)銀行績效的提高有著十分重要的意義。 隨著金融市場的不斷完善，利率市場化的不斷推進(jìn)，金融創(chuàng)新產(chǎn)品不斷推出，，金融業(yè)競爭加劇，商業(yè)銀行由于同質(zhì)化經(jīng)營使其在金融業(yè)的地位開始下降。再加上非銀行金融機(jī)構(gòu)各種更具有吸引力的新型理財(cái)產(chǎn)品的推出，導(dǎo)致了嚴(yán)重的資金分流現(xiàn)象，給商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)帶來了極大的挑戰(zhàn)。因此，商業(yè)銀行亟需解決負(fù)債產(chǎn)品單一化、同質(zhì)化的問題，不斷調(diào)整自身負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而提高商業(yè)銀行的經(jīng)營績效。 本文借鑒理論界的許多成果和觀點(diǎn)，通過理論和實(shí)證相結(jié)合闡述銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)對績效的影響。首先從理論上分析商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)與績效之間的關(guān)系，同時(shí)對我國商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)和經(jīng)營績效現(xiàn)狀進(jìn)行了對比分析。然后選取除農(nóng)業(yè)銀行和光大銀行外的14家上市商業(yè)銀行2006年至2013年的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。在實(shí)證分析部分，首先從安全性、盈利性、流動(dòng)性和發(fā)展性四個(gè)方面選取指標(biāo)，利用因子分析得到銀行的綜合績效指標(biāo)值，然后構(gòu)建面板數(shù)據(jù)模型進(jìn)行回歸分析。研究結(jié)果表明：負(fù)債的總體水平與銀行績效存在顯著的非線性的倒U型關(guān)系；短期負(fù)債對銀行績效有顯著的正效應(yīng)，而長期負(fù)債則起到相反的作用；被動(dòng)負(fù)債與銀行績效存在顯著的正相關(guān)關(guān)系，而主動(dòng)負(fù)債卻對銀行績效產(chǎn)生顯著的負(fù)效應(yīng)。 最后，結(jié)合我國銀行業(yè)的行業(yè)特征和實(shí)證分析結(jié)果，提出以下四方面建議：加強(qiáng)內(nèi)部系統(tǒng)開發(fā)與建設(shè)，控制負(fù)債規(guī)模與結(jié)構(gòu)；加大存款種類和存款替代品創(chuàng)新，降低存款依賴；開拓多元化創(chuàng)新產(chǎn)品，增加主動(dòng)負(fù)債占比；優(yōu)化銀行外部環(huán)境。
【關(guān)鍵詞】：負(fù)債結(jié)構(gòu) 綜合績效 因子分析 面板數(shù)據(jù)
【學(xué)位授予單位】：華東交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33;F830.42
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-8
• 第一章 緒論8-15
• 1.1 研究背景及研究意義8-9
• 1.1.1 研究背景8
• 1.1.2 研究意義8-9
• 1.2 文獻(xiàn)回顧9-11
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀9-10
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀10-11
• 1.3 研究方法與內(nèi)容框架11-13
• 1.3.1 研究方法11
• 1.3.2 研究內(nèi)容框架11-13
• 1.4 主要?jiǎng)?chuàng)新和不足13-15
• 1.4.1 主要?jiǎng)?chuàng)新13-14
• 1.4.2 不足之處14-15
• 第二章 我國商業(yè)負(fù)債結(jié)構(gòu)與績效關(guān)系的理論分析15-22
• 2.1 商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)和經(jīng)營績效內(nèi)涵15-17
• 2.1.1 商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)內(nèi)涵15-16
• 2.1.2 商業(yè)銀行經(jīng)營績效內(nèi)涵16-17
• 2.2 商業(yè)銀行負(fù)債管理相關(guān)理論17-18
• 2.3 商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)與銀行績效關(guān)系的理論分析18-22
• 2.3.1 負(fù)債總體規(guī)模與銀行績效18-19
• 2.3.2 負(fù)債期限結(jié)構(gòu)與銀行績效19-20
• 2.3.3 負(fù)債類型結(jié)構(gòu)與銀行績效20-22
• 第三章 我國商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)和經(jīng)營績效的發(fā)展現(xiàn)狀分析22-38
• 3.1 我國商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀22-26
• 3.1.1 資產(chǎn)負(fù)債率普遍偏高22-23
• 3.1.2 負(fù)債期限以短期負(fù)債為主23-24
• 3.1.3 總負(fù)責(zé)中被動(dòng)型負(fù)債占主導(dǎo)地位24-26
• 3.2 我國商業(yè)銀行經(jīng)營績效現(xiàn)狀分析26-38
• 3.2.1 我國商業(yè)銀行的盈利性現(xiàn)狀分析26-29
• 3.2.2 我國商業(yè)銀行的安全性現(xiàn)狀分析29-33
• 3.2.3 我國商業(yè)銀行的流動(dòng)性現(xiàn)狀分析33-35
• 3.2.4 我國商業(yè)銀行的發(fā)展性現(xiàn)狀分析35-38
• 第四章 商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)對銀行績效影響的實(shí)證分析38-54
• 4.1 模型基本設(shè)計(jì)38-39
• 4.1.1 研究樣本選取38
• 4.1.2 變量的選取38-39
• 4.1.3 假設(shè)的提出39
• 4.2 商業(yè)銀行績效指標(biāo)的因子分析39-45
• 4.3 回歸分析及實(shí)證結(jié)果45-49
• 4.3.1 回歸模型的建立45
• 4.3.2 面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)45-46
• 4.3.3 實(shí)證結(jié)果及分析46-49
• 4.4 不同性質(zhì)商業(yè)銀行的實(shí)證分析49-54
• 第五章 研究結(jié)論及對策建議54-59
• 5.1 研究結(jié)論54-55
• 5.2 對策建議55-59
• 5.2.1 加強(qiáng)內(nèi)部系統(tǒng)開發(fā)與建設(shè)，控制負(fù)債規(guī)模與結(jié)構(gòu)55
• 5.2.2 加大存款種類和存款替代品創(chuàng)新，降低存款依賴55-56
• 5.2.3 開拓多元化創(chuàng)新產(chǎn)品，增加主動(dòng)負(fù)債占比56-57
• 5.2.4 優(yōu)化銀行外部環(huán)境57-59
• 參考文獻(xiàn)59-62
• 個(gè)人簡歷 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文62-63
• 致謝63

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1033581