全球變暖、空氣污染等問題促使政府實行更嚴格的環(huán)境規(guī)制政策,同時加快了碳排放權(quán)交易市場的發(fā)展。影響碳排放權(quán)交易的有企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)技術、煤炭價格、新能源價格等微觀因素,也有空氣質(zhì)量、制造業(yè)指數(shù)等宏觀因素。從影響碳價格波動的長效因素角度出發(fā),本文選取空氣質(zhì)量指數(shù)、制造業(yè)PMI指數(shù)、煤炭價格指數(shù)、新能源指數(shù)四個變量,以2014年1月至2019年12月北京環(huán)境交易所碳價格數(shù)據(jù)為樣本,通過構(gòu)建混頻多因子GARCH-MIDAS模型,探究了這些因素對中國碳價格長期波動的影響。結(jié)果表明,空氣質(zhì)量指數(shù)和新能源指數(shù)會導致碳排放權(quán)交易價格波動的長期趨勢負向變動,PMI指數(shù)和煤炭價格指數(shù)與碳排放權(quán)交易價格波動的長期趨勢方向一致。 

【文章來源】：統(tǒng)計理論與實踐. 2020,(03)

【文章頁數(shù)】：6 頁

【部分圖文】：

BEA收益率的時序圖

解釋變量水平值

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：2989137