發(fā)布時間：2017-10-04 11:17

  本文關(guān)鍵詞：基于波羅的海指數(shù)追蹤的股票投資組合優(yōu)化研究

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【摘要】：為降低航運市場的投資門檻并提供一個低成本、高效益、低風(fēng)險的投資策略,運用優(yōu)化復(fù)制的方法選取道瓊斯指數(shù)、上證A50指數(shù)和航運股票綜合指數(shù)中的個股建立投資組合來追蹤波羅的海指數(shù)。實證結(jié)果證明優(yōu)化后的投資組合具有較為理想的追蹤效果,為遠期運費協(xié)議的套利功能提供了理論支撐。此次研究首次提出建立航運股票綜合指數(shù)來反映了全球航運資本市場的表現(xiàn);此外,針對不同投資者風(fēng)險厭惡程度的高低,投資組合的容量大小,組合更新的頻率以及個股集中度的高低對追蹤效果的影響,為投資者設(shè)計了不同投資方案進行對比。
【作者單位】： 上海海事大學(xué);Long
【關(guān)鍵詞】： 投資組合 指數(shù)追蹤 優(yōu)化復(fù)制 股票市場 波羅的海指數(shù)
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(51409157);國家自然科學(xué)基金(61304203) 教育部人文社會科學(xué)研究項目(14YJC630008)
【分類號】：F831.51
【正文快照】： 2.Long Island University Business and Economy College,New York 11542)一、引言一般而言,指數(shù)的復(fù)制可以分為完全復(fù)制(FullReplicate)以及優(yōu)化復(fù)制(Optimized Replicate)兩大類[1]。完全復(fù)制顧名思義即按比例購買指數(shù)中所有股票復(fù)制追蹤目標(biāo)指數(shù),而優(yōu)化復(fù)制是通過權(quán)重的優(yōu)

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

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本文編號：970350