本文關(guān)鍵詞：股指期貨對標(biāo)的指數(shù)的波動性影響研究——基于上證50股指期貨

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【摘要】：針對股指期貨對股市波動性的影響一直存在很大爭議的問題,利用上證50指數(shù)5分鐘高頻交易數(shù)據(jù)實證分析了股指期貨的引入對其指數(shù)波動性影響,研究結(jié)果表明,上證50期指合約的上市交易減緩了其標(biāo)的指數(shù)波動。
【作者單位】： 青島大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 上證指數(shù) 股指期貨 波動性
【分類號】：F832.51;F724.5
【正文快照】： 2015年4月16日,中金所上市了兩大新期指合約品種:上證50期指合約和中證500期指合約。兩大股指期貨合約的上市對中國金融市場業(yè)務(wù)的發(fā)展與產(chǎn)品創(chuàng)新具有推動作用,另一方面也引起業(yè)界人士及學(xué)術(shù)界的擔(dān)憂:市場中投機者會利用期指做空從而加劇股市波動。對此,本文以上證50指數(shù)為樣

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本文編號：964412