本文關(guān)鍵詞：應(yīng)用隨機(jī)系統(tǒng)理論研究金融證券市場(chǎng)波動(dòng)的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

北京交通大學(xué) 碩士學(xué)位論文 應(yīng)用隨機(jī)系統(tǒng)理論研究金融證券市場(chǎng)波動(dòng)的統(tǒng)計(jì)規(guī)律 姓名：李其德 申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士 專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 指導(dǎo)教師：王軍 20071201 jt塞變通太堂亟±蘭垡j金塞 主塞擅要 中文摘要 摘要：本文把相互作用粒子系統(tǒng)中的Ising模型應(yīng)用到證券市場(chǎng)中，使用Ising模 型構(gòu)造了新的股票收益過(guò)程模型來(lái)模擬股票市場(chǎng)中的證券收益率序列．全文共分 兩部分： 第一部分：證券市場(chǎng)波動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析。證券市場(chǎng)作為金融市場(chǎng)的重要組成部 分，劇烈的價(jià)格波動(dòng)和巨大的交易量使其當(dāng)之無(wú)愧地成為金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主體。 為此我們對(duì)中國(guó)股市中的股票指數(shù)和成交量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析�；诠善敝笖�(shù)波動(dòng)率 我們定義了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)和股票指數(shù)波動(dòng)“等待時(shí)間”的概念，基于股票指數(shù)成 交量的波動(dòng)率，我們定義了五級(jí)成交量波動(dòng)水平和成交量波動(dòng)“等待時(shí)間”的概 念，并討論了在不同成交量波動(dòng)水平下收益率的統(tǒng)計(jì)規(guī)律。同時(shí)，我們還將中國(guó) 證券市場(chǎng)和美國(guó)證券市場(chǎng)波動(dòng)性的統(tǒng)計(jì)特征進(jìn)行了對(duì)比。在分析過(guò)程中我們使用 了統(tǒng)計(jì)學(xué)中的“正態(tài)概率紙”以及統(tǒng)計(jì)物理學(xué)中的“雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)圖”、“冪率分布 語(yǔ)言的控制，我們得出了中國(guó)證券市場(chǎng)股票指數(shù)波動(dòng)率和成交量波動(dòng)率的“高峰 厚尾，，’“有偏”等統(tǒng)計(jì)特征；我們也驗(yàn)證了中國(guó)股市證券收益率序列、交易量序 列的“冪指數(shù)分布規(guī)則”； 第二部分：利用lsing模型模擬股票的收益過(guò)程

  本文關(guān)鍵詞：應(yīng)用隨機(jī)系統(tǒng)理論研究金融證券市場(chǎng)波動(dòng)的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。