本文關(guān)鍵詞：雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下冪期權(quán)定價(jià)模型

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【摘要】：假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格服從雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程,在利率、波動(dòng)率均為常數(shù)的情況下,運(yùn)用保險(xiǎn)精算的方法研究冪期權(quán)的定價(jià)問題,給出雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下歐式冪期權(quán)的定價(jià)公式,并與股票價(jià)格服從分?jǐn)?shù)-跳擴(kuò)散過程下歐式冪期權(quán)的定價(jià)模型進(jìn)行比較,驗(yàn)證了該公式是分?jǐn)?shù)-跳擴(kuò)散過程下歐式冪期權(quán)定價(jià)公式的推廣.
【作者單位】： 西安工程大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng) 跳-擴(kuò)散過程 歐式冪期權(quán) 保險(xiǎn)精算
【基金】：陜西省教育廳專項(xiàng)科研基金資助項(xiàng)目(14JK1299)
【分類號(hào)】：O211.6;F830.91
【正文快照】： 引文格式:陳智香,薛紅.雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下冪期權(quán)定價(jià)模型[J].西安工程大學(xué)學(xué)報(bào),2016,30(2):262-267.CHEN Zhixiang,XUE Hong.The power option pricing model in bi-fractional jump-diffusion process[J].Jour-nal of Xi′an Polytechnic University,2016,30(2):262-267.0

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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