發(fā)布時間：2017-09-22 05:06

  本文關(guān)鍵詞：雙分數(shù)跳-擴散過程下冪期權(quán)定價模型

  更多相關(guān)文章： 雙分數(shù)布朗運動 跳-擴散過程 歐式冪期權(quán) 保險精算

【摘要】：假設標的資產(chǎn)的價格服從雙分數(shù)跳-擴散過程,在利率、波動率均為常數(shù)的情況下,運用保險精算的方法研究冪期權(quán)的定價問題,給出雙分數(shù)跳-擴散過程下歐式冪期權(quán)的定價公式,并與股票價格服從分數(shù)-跳擴散過程下歐式冪期權(quán)的定價模型進行比較,驗證了該公式是分數(shù)-跳擴散過程下歐式冪期權(quán)定價公式的推廣.
【作者單位】： 西安工程大學理學院;
【關(guān)鍵詞】： 雙分數(shù)布朗運動 跳-擴散過程 歐式冪期權(quán) 保險精算
【基金】：陜西省教育廳專項科研基金資助項目(14JK1299)
【分類號】：O211.6;F830.91
【正文快照】： 引文格式:陳智香,薛紅.雙分數(shù)跳-擴散過程下冪期權(quán)定價模型[J].西安工程大學學報,2016,30(2):262-267.CHEN Zhixiang,XUE Hong.The power option pricing model in bi-fractional jump-diffusion process[J].Jour-nal of Xi′an Polytechnic University,2016,30(2):262-267.0

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本文編號：898919