本文關(guān)鍵詞：國際金融市場波動非線性因果性和溢出效應(yīng)

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【摘要】：本文圍繞著國際金融市場波動非線性因果性和溢出效應(yīng)這一主題展開了討論,首先介紹了國際金融市場波動非線性特征,隨后闡述了國際金融市場波動溢出效應(yīng)。
【作者單位】： 廣東白云學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 國際金融市場 波動非線性因果性 溢出效應(yīng)
【分類號】：F224;F831.5
【正文快照】： 一、國際金融市場波動非線性特征(一)收益分布的波動聚集性和非正態(tài)性在實際情況中,金融收益序列所呈現(xiàn)出來的特征為“厚尾尖峰”,這與正態(tài)分布不相符合。Fama等研究能夠發(fā)現(xiàn),收益分布具有尖峰特征,其就會將正態(tài)分布使用學(xué)生T分布替代,從中可以發(fā)現(xiàn)學(xué)生T分布與實際更加符合。

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：894693