本文關(guān)鍵詞：國(guó)際金融市場(chǎng)波動(dòng)非線性因果性和溢出效應(yīng)

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【摘要】：本文圍繞著國(guó)際金融市場(chǎng)波動(dòng)非線性因果性和溢出效應(yīng)這一主題展開了討論,首先介紹了國(guó)際金融市場(chǎng)波動(dòng)非線性特征,隨后闡述了國(guó)際金融市場(chǎng)波動(dòng)溢出效應(yīng)。
【作者單位】： 廣東白云學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 國(guó)際金融市場(chǎng) 波動(dòng)非線性因果性 溢出效應(yīng)
【分類號(hào)】：F224;F831.5
【正文快照】： 一、國(guó)際金融市場(chǎng)波動(dòng)非線性特征(一)收益分布的波動(dòng)聚集性和非正態(tài)性在實(shí)際情況中,金融收益序列所呈現(xiàn)出來(lái)的特征為“厚尾尖峰”,這與正態(tài)分布不相符合。Fama等研究能夠發(fā)現(xiàn),收益分布具有尖峰特征,其就會(huì)將正態(tài)分布使用學(xué)生T分布替代,從中可以發(fā)現(xiàn)學(xué)生T分布與實(shí)際更加符合。

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