本文關(guān)鍵詞：基于GCS-BP的期權(quán)定價模型的股票價值

  更多相關(guān)文章： Black-Scholes模型 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 布谷鳥算法

【摘要】：為了通過期權(quán)定價模型對股票的價值進行估計,首先運用基于高斯擾動的布谷鳥GCS-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對公司價值進行預(yù)測,然后根據(jù)Black-Scholes模型求出股票的價值,最后將其與該公司股票在股市上的價格相比較判斷該股票是否有投資價值.該方法簡單有效,克服了傳統(tǒng)的股票價值確定方法的缺點.
【作者單位】： 西安工程大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Black-Scholes模型 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 布谷鳥算法
【基金】：陜西省教育廳自然科學(xué)專項基金資助項目(12JK0862)
【分類號】：F830.91;TP183
【正文快照】： 0引言在一個完善的市場中,股票價格圍繞其價值上下波動.如果股票價值高于股票價格,那么就可以認(rèn)為股票價格是被低估的;如果股票價值低于股票價格,就被認(rèn)為股票價格是被高估.因此,合理地估計股票的價值對投資者的投資計劃具有非常重要的指導(dǎo)意義.傳統(tǒng)的股票價值可通過股利折現(xiàn)

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本文編號：873483