本文關(guān)鍵詞：我國(guó)白銀期貨最優(yōu)套期保值比率的分析

  更多相關(guān)文章： 棉花期貨 最優(yōu)套期保值比率 最小二乘法 White檢驗(yàn)

【摘要】：文章主要研究我國(guó)白銀的套期保值比率。首先講述了對(duì)白銀期貨套期保值比率研究的內(nèi)容和意義;接著對(duì)期現(xiàn)貨價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,得到一段連續(xù)的數(shù)據(jù),用最小二乘法來(lái)計(jì)算最優(yōu)套期保值比率,然后對(duì)模型進(jìn)行改進(jìn)以及White檢驗(yàn)。最后將套期保值有效性的度量指標(biāo)與最小二乘法的擬合系數(shù)對(duì)應(yīng)起來(lái)。
【作者單位】： 上海海事大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 棉花期貨 最優(yōu)套期保值比率 最小二乘法 White檢驗(yàn)
【分類號(hào)】：F724.5;F832.54
【正文快照】： 一、引言 期貨不是貨物,而是我們?cè)谫I賣時(shí)進(jìn)行交易的一種標(biāo)的物,我們?cè)诂F(xiàn)在時(shí)刻買賣標(biāo)的物,但是在將來(lái)進(jìn)行交收或交割,這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品,也可以是金融工具。我們所約定的在將來(lái)進(jìn)行交割的時(shí)間,可以定為一星期以后,也可以是一個(gè)月以后,甚至三個(gè)月以后,一年以后。期貨

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本文編號(hào)：814855