本文關(guān)鍵詞：基于時(shí)間序列的股票趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究及R語(yǔ)言應(yīng)用

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【摘要】：目前,股票市場(chǎng)以其高風(fēng)險(xiǎn)高收益的特點(diǎn)越來(lái)越受到投資者的關(guān)注。股票交易市場(chǎng)快速發(fā)展對(duì)于增加國(guó)民經(jīng)濟(jì)有效性也產(chǎn)生了重大的影響。與此同時(shí),一些公開(kāi)的有用信息以及歷史的股票市場(chǎng)指數(shù)對(duì)于預(yù)測(cè)未來(lái)的股票收益也有不可分割的聯(lián)系。ARIMA模型是一個(gè)基于時(shí)間序列預(yù)測(cè)的統(tǒng)計(jì)模型,尤其對(duì)于短期預(yù)測(cè)更為有效。運(yùn)用ARIMA模型來(lái)對(duì)歷史的股票交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并預(yù)測(cè)未來(lái)的股票價(jià)格走勢(shì),為投資者提供更好的投資時(shí)機(jī)。研究結(jié)果使用R語(yǔ)言做可視化呈現(xiàn)。結(jié)果表明,ARIMA模型對(duì)于短期的股票預(yù)測(cè)有較好的效果。
【作者單位】： 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 時(shí)間序列分析股票分析 數(shù)據(jù)挖掘 ARIMA R語(yǔ)言
【分類(lèi)號(hào)】：TP311.13;F830.91;F224
【正文快照】： 一、引言 隨著股票市場(chǎng)的快速發(fā)展,股票市場(chǎng)每天都有大量的數(shù)據(jù)產(chǎn)生,同時(shí),由于上市公司數(shù)量的增加,披露公開(kāi)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息也日漸龐大,運(yùn)用已有的信息對(duì)股票價(jià)格和趨勢(shì)預(yù)測(cè),已經(jīng)成為投資者選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)投資的重要因素。 時(shí)間序列數(shù)據(jù)廣泛的應(yīng)用于各個(gè)研究領(lǐng)域中,尤其在股票

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王習(xí)濤;;ARIMA模型在期貨交易預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究[J];微計(jì)算機(jī)信息;2006年15期

2 張翼飛;陳洪;劉嶺;張彥琦;郭波濤;易東;;ARIMA季節(jié)乘積模型在腸道傳染病預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[J];激光雜志;2008年02期

3 蔣金良;林廣明;;基于ARIMA模型的自動(dòng)站風(fēng)速預(yù)測(cè)[J];控制理論與應(yīng)用;2008年02期

4 曹昱東;王浩;;基于ARIMA模型上海市生活垃圾的預(yù)測(cè)與分析[J];電子測(cè)試;2013年16期

5 吳u，

本文編號(hào)：792570