本文關(guān)鍵詞：最小熵鞅測(cè)度下的半馬氏市道輪換利率模型

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【摘要】：討論零息債券價(jià)格演變,基于Ho-Lee模型,應(yīng)用無(wú)套利原理和鞅測(cè)度方法,建立離散時(shí)間半馬氏過(guò)程控制的市道輪換下的二叉樹(shù)期限結(jié)構(gòu)模型.運(yùn)用最小熵鞅測(cè)度處理上述模型,并在馬氏和半馬氏市道下給出模型在歐式債券期權(quán)定價(jià)方面的應(yīng)用.
【作者單位】： 暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué) Ho-Lee模型 無(wú)套利方法 二叉樹(shù)模型 利率期限結(jié)構(gòu) 最小熵鞅測(cè)度 債券期權(quán)定價(jià)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71471075) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究資助項(xiàng)目(14YJAZH052)~~
【分類號(hào)】：F831.53;F224
【正文快照】： Foundation:National Natural Science Foundation of China(71471075);Humanities and Social Science Foundation of Ministry ofEducation of China(14YJAZH052)利率作為證券定價(jià)的核心變量之一,如何對(duì)其進(jìn)行有效預(yù)測(cè)是資產(chǎn)定價(jià)的關(guān)鍵.經(jīng)典的利率模型包括Ho-Lee模型、Vasic

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本文編號(hào)：726331