私募證券投資作為新型投資工具,追求的是絕對(duì)收益,其運(yùn)作方式靈活、激勵(lì)機(jī)制健全,并具備投資決策方面的優(yōu)勢(shì),因而成為資本市場(chǎng)中不可忽視的力量。投資者在進(jìn)行基金投資時(shí)更多地關(guān)注其績(jī)效方面的評(píng)價(jià),科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)尤為重要。本文借助ARCH模型獲得的Va R與ES指標(biāo)對(duì)實(shí)務(wù)界常用的Sharpe比率進(jìn)行修正,彌補(bǔ)傳統(tǒng)Sharpe比率不足,驗(yàn)證基于Sharpe比率的有效性,融合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與預(yù)期損失對(duì)私募證券投資基金績(jī)效進(jìn)行客觀、全面評(píng)價(jià),為私募證券投資基金管理人、投資者等提供一定的實(shí)踐指引。

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【文章目錄】：
一、私募證券投資基金概述
二、私募證券投資基金評(píng)價(jià)指標(biāo)
    （一）修正Sharpe比率評(píng)價(jià)指標(biāo)
    （二）修正Sharpe比率計(jì)算步驟
三、私募證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)及分析
    （一）數(shù)據(jù)選取與統(tǒng)計(jì)特征分析
    （二）私募投資基金風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
    （三）私募投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)分析
四、研究結(jié)論



本文編號(hào)：3996811