私募證券投資作為新型投資工具,追求的是絕對收益,其運作方式靈活、激勵機制健全,并具備投資決策方面的優(yōu)勢,因而成為資本市場中不可忽視的力量。投資者在進行基金投資時更多地關(guān)注其績效方面的評價,科學、合理的評價指標尤為重要。本文借助ARCH模型獲得的Va R與ES指標對實務界常用的Sharpe比率進行修正,彌補傳統(tǒng)Sharpe比率不足,驗證基于Sharpe比率的有效性,融合風險價值與預期損失對私募證券投資基金績效進行客觀、全面評價,為私募證券投資基金管理人、投資者等提供一定的實踐指引。

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【文章目錄】：
一、私募證券投資基金概述
二、私募證券投資基金評價指標
    （一）修正Sharpe比率評價指標
    （二）修正Sharpe比率計算步驟
三、私募證券投資基金績效評價及分析
    （一）數(shù)據(jù)選取與統(tǒng)計特征分析
    （二）私募投資基金風險測度
    （三）私募投資基金績效評價分析
四、研究結(jié)論



本文編號：3996811