本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化下商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)控制研究

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【摘要】：利率是金融市場(chǎng)的基準(zhǔn)信號(hào)和反映金融產(chǎn)品供求關(guān)系的關(guān)鍵指標(biāo)，推進(jìn)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程有助于資金的有效配置、提高貨幣及資本市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)效率，也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求。利率市場(chǎng)化作為中國(guó)金融業(yè)改革的重點(diǎn)與難點(diǎn)，近期呈現(xiàn)加快推進(jìn)的態(tài)勢(shì)。目前為止，我國(guó)已經(jīng)放開了貸款利率的限制，2014年兩會(huì)期間央行行長(zhǎng)周小川預(yù)測(cè)存款利率管制將于兩年內(nèi)放開。伴隨著利率市場(chǎng)化不斷邁出新的步伐，利率波動(dòng)愈加頻繁，波動(dòng)幅度也是在不斷加大，，由此帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)給商業(yè)銀行帶來了巨大的挑戰(zhàn)。由于我國(guó)市場(chǎng)化程度較低，利率一直由央行確定且嚴(yán)格控制其波動(dòng)，使得商業(yè)銀行對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)一直缺乏重視，專業(yè)人才匱乏，利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平較低，因此，深入研究利率市場(chǎng)化下利率的風(fēng)險(xiǎn)管理，不僅具有深遠(yuǎn)的理論研究意義，也是商業(yè)銀行迫切的現(xiàn)實(shí)訴求。 本文分為五部分。第一部分闡述研究背景及意義，梳理歸納現(xiàn)有理論文獻(xiàn)，并在此基礎(chǔ)上介紹研究思路，總結(jié)創(chuàng)新與不足。第二部分為理論分析，介紹了利率市場(chǎng)化及利率風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)信息，重點(diǎn)說明利率市場(chǎng)化下商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)種類和利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響。第三章對(duì)幾種不同的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型進(jìn)行介紹和評(píng)價(jià)，重點(diǎn)剖析利率敏感性缺口分析在中國(guó)的適用性。第四章為利率敏感性缺口實(shí)證部分，通過利率敏感性分析和利率敏感性缺口分析對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)量。第五部分根據(jù)實(shí)證結(jié)果找出我國(guó)商行利率風(fēng)險(xiǎn)控制存在的問題，繼而從銀行自身和外部環(huán)境兩方面提出相應(yīng)的對(duì)策建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 利率市場(chǎng)化 利率風(fēng)險(xiǎn) 利率敏感性缺口 利率風(fēng)險(xiǎn)控制
【學(xué)位授予單位】：河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.33;F832.51
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 1 緒論9-13
• 1.1 研究背景和研究意義9
• 1.1.1 研究背景9
• 1.1.2 研究意義9
• 1.2 國(guó)內(nèi)外的研究現(xiàn)狀9-12
• 1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀9-11
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀11-12
• 1.3 研究框架和創(chuàng)新及不足12-13
• 1.3.1 研究框架12
• 1.3.2 創(chuàng)新及不足12-13
• 2 利率市場(chǎng)化及其對(duì)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響13-17
• 2.1 利率市場(chǎng)化的含義13
• 2.2 利率市場(chǎng)化下商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)概述13-14
• 2.2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)的含義13
• 2.2.2 利率風(fēng)險(xiǎn)的分類13-14
• 2.3 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響14-17
• 3 利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型分析法17-27
• 3.1 敏感性缺口分析法17-19
• 3.1.1 基本原理17-19
• 3.1.2 對(duì)敏感性缺口分析的評(píng)價(jià)19
• 3.2 持續(xù)期分析法19-22
• 3.2.1 基本原理19-22
• 3.2.2 對(duì)持續(xù)期分析法的評(píng)價(jià)22
• 3.3 VAR(風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值)分析法22-25
• 3.3.1 基本原理22-24
• 3.3.2 對(duì) VAR 分析法的評(píng)價(jià)24-25
• 3.4 我國(guó)利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的選擇—敏感性缺口25-27
• 4 我國(guó)商業(yè)銀行利率敏感性及缺口分析27-43
• 4.1 方法說明27
• 4.2 樣本的選取27-28
• 4.2.1 銀行樣本27
• 4.2.2 時(shí)間區(qū)間27-28
• 4.3 假設(shè)說明28
• 4.4 利率敏感性及缺口實(shí)例分析28-41
• 4.4.1 利率敏感性分析28-31
• 4.4.2 利率敏感性缺口分析31-41
• 4.5 實(shí)證結(jié)論41-43
• 5 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題及相應(yīng)對(duì)策43-47
• 5.1 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題43-44
• 5.1.1 自身存在的問題43-44
• 5.1.2 外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境存在的問題44
• 5.2 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策與建議44-47
• 5.2.1 轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)發(fā)展方式44-45
• 5.2.2 大力發(fā)展金融衍生工具45
• 5.2.3 提高利率走勢(shì)預(yù)測(cè)水平45-46
• 5.2.4 完善金融市場(chǎng),加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管46-47
• 結(jié)論47-48
• 參考文獻(xiàn)48-52
• 后記52-53
• 攻讀學(xué)位期間取得的科研成果清單53

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本文編號(hào)：705956