本文關(guān)鍵詞：基于偏好變量的指數(shù)跟蹤方法

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【摘要】：考慮到在進(jìn)行指數(shù)跟蹤時(shí)影響強(qiáng)度大并且流動(dòng)性好的成份股往往是被偏好的,結(jié)合股票市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和指數(shù)的編制規(guī)則,提出基于偏好變量的指數(shù)跟蹤方法;對(duì)滬深300指數(shù)進(jìn)行實(shí)證分析,從跟蹤偏離度、平均超額收益和年跟蹤誤差三方面對(duì)新方法進(jìn)行評(píng)估,并與非負(fù)LASSO模型進(jìn)行對(duì)比分析。實(shí)證結(jié)果顯示,新方法不僅優(yōu)于非負(fù)LASSO模型,而且優(yōu)于市場(chǎng)上大多數(shù)指數(shù)基金。
【作者單位】： 廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 無(wú)標(biāo)度網(wǎng)絡(luò) 影響強(qiáng)度 流動(dòng)性 指數(shù)跟蹤
【基金】：教育部重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目《開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下資源環(huán)境約束強(qiáng)化、技術(shù)進(jìn)步與中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效率》(12JJD790027)
【分類號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 一、引言指數(shù)化投資發(fā)展迅速,好的指數(shù)跟蹤技術(shù)能使投資者較精準(zhǔn)地復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的市場(chǎng)表現(xiàn),從而獲得更高的收益。指數(shù)跟蹤方法分為完全復(fù)制法和非完全復(fù)制法。完全復(fù)制法,就是完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)中的所有成份股,并把標(biāo)的指數(shù)編制中的權(quán)重作為跟蹤股票組合中每只股票的相應(yīng)權(quán)重;

【相似文獻(xiàn)】

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1 蔣勇;溫琪;吳武清;樊鵬英;陳敏;繆柏其;;新的指數(shù)跟蹤方法及其應(yīng)用[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2014年03期

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2 劉勛;孟驤龍;毋立芳;;基于自適應(yīng)對(duì)象模型的籃球運(yùn)動(dòng)跟蹤方法[A];第十二屆全國(guó)信號(hào)處理學(xué)術(shù)年會(huì)（CCSP-2005）論文集[C];2005年

3 羅詩(shī)途;張s，

本文編號(hào)：696944