本文關(guān)鍵詞：股指與期指聯(lián)動發(fā)展的演化博弈分析

  更多相關(guān)文章： 股票價格指數(shù)期貨 股票現(xiàn)貨指數(shù) 演化博弈 聯(lián)動發(fā)展

【摘要】：股票現(xiàn)貨指數(shù)和股票價格指數(shù)期貨在其聯(lián)動發(fā)展過程中合作與競爭關(guān)系并存。文章假設(shè)博弈雙方有限理性,構(gòu)建股票現(xiàn)貨指數(shù)和股票價格指數(shù)期貨聯(lián)動發(fā)展的演化博弈模型。緊接著引入金融監(jiān)管部門行為,構(gòu)建了股票價格指數(shù)期貨和股票現(xiàn)貨指數(shù)在金融監(jiān)管部門不同政策下的演化博弈策略以及股指期指和金融監(jiān)管部門之間的演化博弈模型,引入MATLAB模型進行數(shù)值模擬以描述模型內(nèi)部各因子的演化路徑及各路徑的影響因素。經(jīng)分析得出,以滬深300為代表的股票現(xiàn)貨指數(shù)與股票價格指數(shù)期貨聯(lián)動發(fā)展的系統(tǒng)存在較顯著“路徑依賴”的特性,而這種路徑將會受到包括模型最初始狀態(tài)、聯(lián)動發(fā)展時雙方所需的成本投入量、采取聯(lián)動發(fā)展所可能的額外收益、單一方聯(lián)動而另一方消極懈怠可能造成的損失、金融監(jiān)管部門積極或限制性政策導(dǎo)向等多因素的影響。博弈系統(tǒng)內(nèi),合作競爭關(guān)系必然是雙方聯(lián)動的主線,金融監(jiān)管部門應(yīng)積極引導(dǎo)以實現(xiàn)現(xiàn)貨指數(shù)與期貨指數(shù)聯(lián)動之中的利益最大化。
【關(guān)鍵詞】：股票價格指數(shù)期貨 股票現(xiàn)貨指數(shù) 演化博弈 聯(lián)動發(fā)展
【學(xué)位授予單位】：長春工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51;F724.5
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第一章 緒論7-13
• 1.1 研究背景及意義7-8
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀8-10
• 1.2.1 股票價格指數(shù)期貨和股票現(xiàn)貨指數(shù)關(guān)聯(lián)性國內(nèi)外研究8-9
• 1.2.2 演化博弈論國內(nèi)外研究9-10
• 1.3 研究思路及目標(biāo)10-13
• 1.3.1 研究思路10-11
• 1.3.2 研究目標(biāo)11-12
• 1.3.3 研究內(nèi)容與方法12-13
• 第二章 理論綜述13-20
• 2.1 演化博弈論13-14
• 2.2 協(xié)同論14-16
• 2.2.1 協(xié)同作用是期貨指數(shù)和股票指數(shù)聯(lián)動發(fā)展的有序之源15-16
• 2.2.2 自組織是期現(xiàn)聯(lián)動統(tǒng)一系統(tǒng)演化的根本途徑16
• 2.3 信息經(jīng)濟學(xué)16-18
• 2.3.1 信息經(jīng)濟學(xué)16
• 2.3.2 信息生態(tài)學(xué)16-18
• 2.4 期貨市場交易理論18-20
• 第三章 無監(jiān)管狀態(tài)下股指與期指聯(lián)動發(fā)展的演化博弈20-31
• 3.1 模型基本假設(shè)20-21
• 3.1.1 博弈主體20
• 3.1.2 策略選擇20-21
• 3.2 博弈模型21-22
• 3.3 股票價格指數(shù)期貨與股票現(xiàn)貨指數(shù)的演化博弈收益分析22-24
• 3.3.1 股票價格指數(shù)期貨F的收益分析22
• 3.3.2 股票現(xiàn)貨指數(shù)S的收益分析22-23
• 3.3.3 模型均衡點穩(wěn)定性分析23-24
• 3.4 穩(wěn)定性影響因素分析24-31
• 3.4.1 系統(tǒng)所處的初始狀態(tài)對系統(tǒng)演化的影響25-26
• 3.4.2 聯(lián)動收益ΔV_S、ΔV_F對系統(tǒng)演化的影響26-27
• 3.4.3 初始成本C_(OF) ，C_(OS)對對系統(tǒng)演化的影響27-28
• 3.4.4 損失因子C_F ，，C_S對系統(tǒng)演化的影響28-29
• 3.4.5 貼現(xiàn)因子ζ_F ，ζ_S 對系統(tǒng)演化的影響29-31
• 第四章 有監(jiān)管狀態(tài)下股指與期指聯(lián)動發(fā)展的演化博弈31-34
• 4.1 演化博弈模型31-32
• 4.2 演化博弈收益32-33
• 4.2.1 股票價格指數(shù)期貨F的收益分析32
• 4.2.2 股票價格指數(shù)S的收益分析32-33
• 4.3 演化博弈的穩(wěn)定性33-34
• 第五章 股指與期指聯(lián)動發(fā)展實證分析34-41
• 5.1 數(shù)據(jù)、指標(biāo)和方法的選取34-35
• 5.2 滬深300股指期貨與股票價格指數(shù)聯(lián)動發(fā)展的關(guān)系分析35-41
• 5.2.1 平穩(wěn)性檢驗35-36
• 5.2.2 協(xié)整檢驗36-39
• 5.2.3 誤差修正模型39-41
• 第六章 結(jié)論與政策建議41-44
• 6.1 結(jié)論41
• 6.2 政策建議41-44
• 致謝44-45
• 參考文獻45-47
• 作者簡介47
• 攻讀碩士學(xué)位期間研究成果47

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