本文關鍵詞：基于模糊收益率的投資組合模型構建及應用

  更多相關文章： 隨機模糊變量 投資組合模型 馬爾科夫過程

【摘要】：投資組合理論是現(xiàn)代化投資管理活動的理論支持,廣泛應用于證券投資領域.將模糊集理論與投資組合理論相結合,建立基于可能性理論和機會測度的投資組合模型,并用混合智能算法對模型求解.選取上證50指數(shù)成分股近兩年的交易數(shù)據對模型進行實證分析.結果顯示,模型構建的投資組合收益率優(yōu)于經典模型收益率和上證50指數(shù)同期收益率,模型顯著有效.
【作者單位】： 天津市產品質量監(jiān)督檢測技術研究院;中央財經大學統(tǒng)計與數(shù)學學院;中國科學院大學地球科學學院;
【關鍵詞】： 隨機模糊變量 投資組合模型 馬爾科夫過程
【基金】：國家自然科學基金(61272193)
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 1????s?sàsás?s??s?s?s?sèsé?ê,?s?s￡s?s?|ì?síì?s?,Ds?s¤sòsós?s?s?s×,?sùsú??s?sàsá?s?s?s?èsé,?s?s?sùs?.èsésês?sìsís¤s??s?s?süsYs|sTs?sàsásas?s?|[1]ê?????÷???ù?ú?à?á?Harry Markowitz-??ü?y?t,???￠?????¤????eò??ò?ó?ó??

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據庫 前10條

1 喬峰,黃培清,顧鋒;可能性投資組合模型[J];上海交通大學學報;2005年10期

2 王秀國;邱菀華;董紀昌;;帶有模糊系數(shù)的投資組合模型研究(英文)[J];模糊系統(tǒng)與數(shù)學;2006年02期

3 肖賢春;胡支軍;;基于不同風險度量的投資組合模型實證分析[J];貴州大學學報(自然科學版);2006年03期

4 袁博;張賀;張艷紅;;改進投資組合模型的一種可行性解法[J];河北北方學院學報(自然科學版);2008年03期

5 袁博;王建國;;基于非理想狀況的投資組合模型的建立[J];商場現(xiàn)代化;2008年23期

6 王慶;張夏;;基于模糊數(shù)的證券投資組合模型[J];福建金融管理干部學院學報;2009年05期

7 李學濤;;一種均衡風險條件下的證券投資組合模型[J];統(tǒng)計與決策;2010年02期

8 錢淑渠;武慧虹;;約束多目標投資組合模型及其求解算法研究[J];計算機仿真;2011年10期

9 吳錦桂;;融資性投資組合模型之構建[J];財會月刊;2013年04期

10 孫伯良,魏海燕;市場變化條件下的最佳投資組合模型研究[J];杭州師范學院學報(社會科學版);2005年03期

中國重要會議論文全文數(shù)據庫 前9條

1 陳國華;廖小蓮;;帶流動性的多目標投資組合模型[A];第九屆中國青年信息與管理學者大會論文集[C];2007年

2 陳國華;廖小蓮;;基于區(qū)間規(guī)劃的投資組合模型[A];中國運籌學會模糊信息與模糊工程分會第五屆學術年會論文集[C];2010年

3 孫麗華;張興芳;;基于正弦熵的投資組合模型[A];第十屆中國不確定系統(tǒng)年會、第十四屆中國青年信息與管理學者大會論文集[C];2012年

4 黃文華;王仁明;;用遺傳算法求解全系數(shù)模糊證券投資組合模型[A];湖北省機械工程學會青年分會2006年年會暨第2屆機械學院院長（系主任）會議論文集（下）[C];2006年

5 邵全;吳祈宗;;隨機規(guī)劃下的投資組合模型研究[A];管理科學與系統(tǒng)科學研究新進展——第8屆全國青年管理科學與系統(tǒng)科學學術會議論文集[C];2005年

6 陳國華;廖小蓮;;模糊投資組合模型[A];第六屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2008年

7 陳國華;廖小蓮;;均值-熵投資組合模型的模糊兩階段解法[A];第八屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2010年

8 李繼;高岳林;;考慮交易成本的M-VaR投資組合模型及算法研究[A];第十屆中國不確定系統(tǒng)年會、第十四屆中國青年信息與管理學者大會論文集[C];2012年

9 胡靜;李昌榮;;家庭資產配置定量技術研究[A];和諧發(fā)展與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學會第十五屆年會論文集[C];2008年

中國重要報紙全文數(shù)據庫 前1條

1 李云龍 編譯;瑞士信貸中國投資組合三月末的調整[N];證券日報;2006年

中國博士學位論文全文數(shù)據庫 前9條

1 邸浩;考慮背景風險和心理賬戶的不確定投資組合模型及決策研究[D];北京科技大學;2016年

2 鄧雄;考慮背景風險與社會責任的投資組合模型及算法研究[D];華南理工大學;2016年

3 張鵬;可計算的投資組合模型與優(yōu)化方法研究[D];華中科技大學;2006年

4 單單;止損策略對雙隨機安全第一投資組合模型的影響研究[D];重慶大學;2014年

5 侯成琪;非正態(tài)分布條件下的投資組合模型研究[D];武漢大學;2005年

6 衛(wèi)淑芝;隨機市場環(huán)境下動態(tài)最優(yōu)投資組合模型研究[D];上海交通大學;2009年

7 陳煒;投資組合選擇模型及啟發(fā)式算法研究[D];北京交通大學;2007年

8 鄧雪;投資組合優(yōu)化模型研究[D];華南理工大學;2010年

9 陳國華;模糊投資組合優(yōu)化研究[D];湖南大學;2009年

中國碩士學位論文全文數(shù)據庫 前10條

1 尹明強;不確定變量下的投資組合模型[D];渤海大學;2015年

2 蔡茹;基于模糊收益率的均值—方差—混合熵投資組合模型研究[D];北京化工大學;2015年

3 劉玎玎;損益情緒投資組合模型研究[D];南華大學;2015年

4 宋亞植;動態(tài)選擇下考慮交易成本熵投資組合模型[D];中國礦業(yè)大學;2015年

5 顧慧;基于預期行為效用的投資組合模型研究[D];東南大學;2015年

6 李桐;多階段跟蹤誤差投資組合模型及實證研究[D];華南理工大學;2016年

7 于延磊;基于改進蟻群算法的投資組合優(yōu)化研究[D];天津商業(yè)大學;2016年

8 李麗霞;兼顧投資心理的均值—尺度參數(shù)投資組合模型研究[D];武漢理工大學;2007年

9 王金鳳;多階段投資組合模型及其算法的研究[D];南昌航空大學;2010年

10 劉忠元;基于貝葉斯理論的投資組合模型研究[D];武漢理工大學;2009年

，

本文編號：636185