本文關鍵詞：基于獨立成分分析-譜聚類-Sharpe模型的開放式基金投資風格識別方法

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【摘要】：本文提出了一種ICA、多路歸一化割譜聚類和經典Sharpe模型相結合的開放式基金投資風格識別方法。利用以上方法分析了我國大陸地區(qū)部分開放式基金的投資風格。實證結果表明,我國開放式基金的趨同現象嚴重、投資風格發(fā)生漂移并且漂移方向大致相同。因此,有必要不斷總結經驗教訓,不斷完善相關法律法規(guī),與此同時需要引進成熟的投資理念和投資策略。
【作者單位】： 錫林郭勒職業(yè)學院經濟管理系;內蒙古大學經濟管理學院;
【關鍵詞】： 獨立成分分析 譜聚類 Sharpe模型 開放式基金 投資風格
【基金】：國家自然科學基金資助項目(61463039) 內蒙古自然科學基金資助項目(2014BS0706) 內蒙古大學高層次人才引進項目(SPH-IMU-125116)
【分類號】：F830.91
【正文快照】： 一、引言證券投資基金通過采取差異化投資策略來滿足不同投資者不同的風險偏好,進而表現出一定的投資風格�；鸬耐顿Y風格不僅為公正、客觀地評價基金經營業(yè)績提供了科學的前提,還為投資者提供了關于基金持股特點和運作特征的重要信息。在發(fā)售過程中,開放式基金均對自己的投，

本文編號：629898