本文關鍵詞：實物期權在海上風電投資決策中的應用

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【摘要】：本文根據海上風電項目的特點,將實物期權方法應用到其投資決策中,建立了基于實物期權的投資決策基本框架。分析了不同實物期權類型,建立了基于布萊克-舒克思模型的延遲實物期權定價模型和基于二叉樹的成長實物期權定價模型。案例分析表明,實物期權方法可以避免決策失誤,選擇有價值的優(yōu)質項目,為海上風電項目的投資決策者提供新的投資決策思路。
【作者單位】： 中國海洋大學工程學院;
【關鍵詞】： 實物期權 海上風電項目 布萊克-舒克思模型 二叉樹模型
【基金】：國家高技術研究發(fā)展計劃(863計劃)資助項目(2014AA052002) 國家自然科學基金資助項目(51307023) 新世紀優(yōu)秀人才支持計劃資助項目(NCET-13-0129)
【分類號】：F224;F426.61;F724.5
【正文快照】： 隨著海上風電技術的不斷成熟,海上風電行業(yè)在新能源的發(fā)展中開始占據一席之地。與陸上風電相比,海上風電具有年平均發(fā)電量大、不占用土地資源、靠近電能需求大的東南沿海地區(qū)、輸電成本低等優(yōu)勢,發(fā)展前景廣闊[1]。但海上風電項目的投資具有不可逆、初始投資成本高(約為陸上發(fā)

【相似文獻】

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1 秦亮;張超;;海上風電認證方興未艾[J];中國船檢;2010年11期

2 謝s，

本文編號：578499