本文關(guān)鍵詞：基于非參數(shù)分位數(shù)方法對金融風險的研究

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【摘要】：文章提出了使用非參數(shù)密度分位數(shù)方法來計算VaR模型。此方法完全由數(shù)據(jù)驅(qū)動,不需要設(shè)定新息項的分布,并同新息項服從正態(tài)分布、T分布和GED分布計算的VaR進行對比,得到了比較理想的結(jié)果,從而為金融風險研究提供了較有效的參考方法。
【作者單位】： 天津財經(jīng)大學理工學院;
【關(guān)鍵詞】： 非參數(shù) 分位數(shù) 風險預測
【基金】：全國統(tǒng)計科學研究項目(2014LY003) 天津市哲學社會科學規(guī)劃項目(TJYY10-1-310)
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言近年來,我國經(jīng)濟正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的階段,金融市場在支持這項重任的同時還需要注意防范和化解金融風險。而Va R(Value at Risk)作為一種金融風險管理工具,已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。Va R方法是20世紀80年代美國金融機構(gòu)提出的金融風險測度方法[1],現(xiàn)在已經(jīng)成為金融

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本文編號：557724