本文關(guān)鍵詞：可轉(zhuǎn)換債券市場的風(fēng)險度量——基于GARCH模型的VaR方差—協(xié)方差模型分析

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【摘要】：可轉(zhuǎn)換債券是我國債券市場的重要組成部分,研究其風(fēng)險狀況對我國證券市場的發(fā)展具有比較重要的意義。本文使用了基于GARCH模型的VaR方差—協(xié)方差模型分析了可轉(zhuǎn)換債券市場的風(fēng)險狀況,其研究結(jié)果表明,我國債券市場存在相對較大的風(fēng)險。
【作者單位】： 中央財經(jīng)大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： VaR GARCH模型 可轉(zhuǎn)換債券 市場風(fēng)險
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： k痥痥痥，

本文編號：558535