本文關(guān)鍵詞：基于CAPM模型的上海股票市場適應(yīng)性檢驗(yàn)

  更多相關(guān)文章： CAPM模型 月收益率 β系數(shù) 決定系數(shù)R

【摘要】：文章選取了滬市A股的643只股票從2003—2013年的月收益率數(shù)據(jù)作為研究對(duì)象,將其分為50組,借用Eviews軟件采用BJS和Fama-Macbeth方法對(duì)收益率進(jìn)行了時(shí)間序列檢驗(yàn)和橫截面檢驗(yàn),得出CAPM模型無法完全解釋股票收益率這一結(jié)論,即CAPM理論并不完全適用于上海股票市場。
【作者單位】： 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： CAPM模型 月收益率 β系數(shù) 決定系數(shù)R
【分類號(hào)】：F832.51;F224
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