本文關(guān)鍵詞：一類特殊歐式期權(quán)定價(jià)模型的Matlab算法，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：對(duì)于股票價(jià)格在布朗運(yùn)動(dòng)和泊松運(yùn)動(dòng)共同作用下、存在交易費(fèi)用和連續(xù)紅利的歐式看漲期權(quán)定價(jià)模型,針對(duì)其微分方程解和數(shù)值解的復(fù)雜性,研究了其期權(quán)價(jià)格解析式解的Matlab算法,二叉樹、三叉樹數(shù)值解的Matlab算法,從而大大簡(jiǎn)化了期權(quán)定價(jià)的過(guò)程。最后通過(guò)實(shí)例研究,對(duì)比三種算法所得結(jié)果的差異性,并分析了模型中各個(gè)參數(shù)對(duì)期權(quán)定價(jià)結(jié)果的影響程度,從而可為各類新型期權(quán)的產(chǎn)生提供一定的理論支持。
【作者單位】： 延安大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 期權(quán)定價(jià) 二叉樹模型 三叉樹模型 Matlab算法
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(編號(hào):11471007) 陜西省教育廳專項(xiàng)科研計(jì)劃項(xiàng)目(編號(hào):15JK1822) 延安市科研計(jì)劃項(xiàng)目(編號(hào):2014ZC-6) 延安大學(xué)科研計(jì)劃項(xiàng)目(編號(hào):YDQ2014-47)資助
【分類號(hào)】：F830.9;O241.8
【正文快照】： 1引言隨著金融衍生市場(chǎng)的不斷發(fā)展和完善,多種交易方式和交易價(jià)格靈活的新型期權(quán)已經(jīng)成為市場(chǎng)的主角,人們開始越來(lái)越關(guān)注對(duì)此類期權(quán)的研究,例如文獻(xiàn)[1~2]研究了亞式期權(quán)的定價(jià)方程,但是由于變異期權(quán)的特點(diǎn)是靈活多變,所以研究所得定價(jià)形式復(fù)雜,其解不易求出,進(jìn)而人們?cè)絹?lái)越關(guān)

【相似文獻(xiàn)】

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