本文關鍵詞：一類特殊歐式期權定價模型的Matlab算法，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：對于股票價格在布朗運動和泊松運動共同作用下、存在交易費用和連續(xù)紅利的歐式看漲期權定價模型,針對其微分方程解和數值解的復雜性,研究了其期權價格解析式解的Matlab算法,二叉樹、三叉樹數值解的Matlab算法,從而大大簡化了期權定價的過程。最后通過實例研究,對比三種算法所得結果的差異性,并分析了模型中各個參數對期權定價結果的影響程度,從而可為各類新型期權的產生提供一定的理論支持。
【作者單位】： 延安大學計算機學院;
【關鍵詞】： 期權定價 二叉樹模型 三叉樹模型 Matlab算法
【基金】：國家自然科學基金項目(編號:11471007) 陜西省教育廳專項科研計劃項目(編號:15JK1822) 延安市科研計劃項目(編號:2014ZC-6) 延安大學科研計劃項目(編號:YDQ2014-47)資助
【分類號】：F830.9;O241.8
【正文快照】： 1引言隨著金融衍生市場的不斷發(fā)展和完善,多種交易方式和交易價格靈活的新型期權已經成為市場的主角,人們開始越來越關注對此類期權的研究,例如文獻[1~2]研究了亞式期權的定價方程,但是由于變異期權的特點是靈活多變,所以研究所得定價形式復雜,其解不易求出,進而人們越來越關

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  本文關鍵詞：一類特殊歐式期權定價模型的Matlab算法，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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