本文關(guān)鍵詞：上證指數(shù)暴漲暴跌與美國(guó)道指相關(guān)性分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著國(guó)際金融市場(chǎng)開放,不同證券市場(chǎng)之間的聯(lián)動(dòng)頻繁出現(xiàn),研究市場(chǎng)之間的相依關(guān)系意義重大.本文對(duì)2014年至2015年上證指數(shù)的暴漲暴跌過程分階段與道瓊斯指數(shù)進(jìn)行比較分析,揭示兩個(gè)市場(chǎng)的特征;運(yùn)用Copula函數(shù)分階段建立兩者之間的相依結(jié)構(gòu),根據(jù)尾部相依系數(shù)分析兩個(gè)指數(shù)的相關(guān)性.結(jié)果表明上指與道指之間存在較強(qiáng)的相依關(guān)系.
【作者單位】： 玉林師范學(xué)院數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Copula函數(shù) 暴漲暴跌 尾部相依
【基金】：廣西自然科學(xué)基金項(xiàng)目(2013GXNSFAA019012) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局科研項(xiàng)目(2012LY052) 玉林師范學(xué)院高層次人才科研啟動(dòng)基金(G2012010) 廣西區(qū)級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目(201410606035)
【分類號(hào)】：F224;F831.51
【正文快照】： 1 引言 214年7月至2015年6月中國(guó)股市經(jīng)歷了暴漲暴跌過程,千股以上漲停和跌停成了新常態(tài).在暴漲過0程中不少投資者獲利翻一翻以上.然而,在暴跌過程中在短短的2~3周內(nèi)由盈利變成巨虧.投資者在股市上沖浪既要有獲利方法,更需要有回避風(fēng)險(xiǎn)方法,需要了解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況,也要了解國(guó)

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孫志賓;;混合Copula模型在中國(guó)股市的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2007年20期

2 李娟;戴洪德;劉全輝;;幾種Copula函數(shù)在滬深股市相關(guān)性建模中的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2007年24期

3 李軍;;Copula-EVT Based Tail Dependence Structure of Financial Markets in China[J];Journal of Southwest Jiaotong University(English Edition);2008年01期

4 許建國(guó);杜子平;;非參數(shù)Bernstein Copula理論及其相關(guān)性研究[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2009年04期

5 王s，

本文編號(hào)：451826