本文關(guān)鍵詞：基于VAR-GARCH-BEEK模型的股指期貨和股票現(xiàn)貨的波動性聯(lián)動分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文通過對2010年4月至2015年9月之間的股指期貨和股票現(xiàn)貨的波動性進行研究,通過引入虛擬數(shù)據(jù)建立經(jīng)濟模型發(fā)現(xiàn)股指期貨的推出在一定程度上平抑了股票市場價格的波動性減少了股票市場的價格波動;通過建立多元VAR-GARCH-BEEK模型研究兩個市場之間的波動性聯(lián)動效應(yīng),兩個市場之間存在顯著的雙向波動性影響,相對來說,股指期貨市場對現(xiàn)貨市場的波動性影響較為強烈,股票現(xiàn)貨市場對期貨市場的波動性影響力度較為微弱。
【作者單位】： 新疆財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與信息學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股指期貨 股票現(xiàn)貨 VAR-GARCH-BEEK模型 波動性
【分類號】：F724.5;F224
【正文快照】： 一、引言自2010年4月16日滬深300股指期貨推出以來,我國金融股指期貨市場迅速的發(fā)展起來。隨著我國期貨產(chǎn)品日漸發(fā)展完善,針對金融股指期貨的研究已經(jīng)成為學(xué)術(shù)界廣泛關(guān)注的問題。滬深300股指期貨的發(fā)展對中國證券市場股票價格變化和金融市場的運行有何作用,會對A股市場的整體

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