影響上市公司財(cái)務(wù)狀況的指標(biāo)眾多,如何識(shí)別重要的指標(biāo)建立財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警模型至關(guān)重要。文章基于Logistic回歸提出聚類(lèi)Group Bridge模型,首先基于聚類(lèi)分析根據(jù)財(cái)務(wù)指標(biāo)相關(guān)性進(jìn)行分組,再利用Group Bridge方法選擇重要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。模擬分析顯示,新模型在識(shí)別顯著風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和分類(lèi)預(yù)測(cè)方面都表現(xiàn)優(yōu)良,對(duì)比不考慮相關(guān)性的LASSO與ENet模型,新模型的優(yōu)勢(shì)隨著指標(biāo)的相關(guān)性增強(qiáng)而更加明顯。在A股市場(chǎng)上市公司的實(shí)證分析中,新模型表現(xiàn)出了良好的分類(lèi)效果和穩(wěn)健性。

【文章頁(yè)數(shù)】：4 頁(yè)


本文編號(hào)：3967756