本文關(guān)鍵詞：基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的滬深A(yù)股投資組合策略研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：個股的價格波動不僅與本身內(nèi)部經(jīng)營情況有關(guān),還受到其他個股的作用,利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)可以從整體上對股票市場進(jìn)行分析,把握其整體的動態(tài)特征。本文以滬深股市所有A股作為研究對象,利用其日收盤價的價格序列,構(gòu)建股票網(wǎng)絡(luò),在此基礎(chǔ)上利用閾值法和最小生成樹法(MST),研究其靜態(tài)的網(wǎng)絡(luò)性質(zhì)。并通過動態(tài)窗口期的移動,分析其動態(tài)變化過程中的拓?fù)湫再|(zhì)。本文通過研究發(fā)現(xiàn)：我國股票市場呈現(xiàn)出小世界性,且股市上漲下跌情況下,網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)湫再|(zhì)具有明顯差別。本文還對復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)性質(zhì)進(jìn)行實證分析,主要內(nèi)容包括下面兩個方面：一是利用網(wǎng)絡(luò)的性質(zhì)進(jìn)行指數(shù)擬合,本文分別選取度、連接節(jié)點數(shù)作為指標(biāo)進(jìn)行指數(shù)擬合,發(fā)現(xiàn)擬合效果較好。本文在此基礎(chǔ)上利用社團(tuán)聚類進(jìn)行選股優(yōu)化,發(fā)現(xiàn)基于模塊度算法的指數(shù)擬合方法具有更好的擬合效果。雖然基于度的擬合效果并不理想,但度可以作為優(yōu)化投資策略的重要指標(biāo),本文通過構(gòu)建簡單的投資策略,并將度作為重要指標(biāo)對策略進(jìn)行優(yōu)化,發(fā)現(xiàn)加入度的相關(guān)策略具有更好的投資回報。從而為廣大投資者的投資方法提供了重要參考。
【關(guān)鍵詞】：復(fù)雜網(wǎng)絡(luò) 閾值法 動態(tài)演化 度
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第一章 緒論10-19
• 1.1 研究背景與意義10-11
• 1.2 文獻(xiàn)綜述11-16
• 1.2.1 股票之間的相關(guān)性和股票網(wǎng)絡(luò)的模型構(gòu)建11-13
• 1.2.2 股票網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的研究13-14
• 1.2.3 股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的決定因素研究14-15
• 1.2.4 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的實證研究15
• 1.2.5 文獻(xiàn)總結(jié)15-16
• 1.3 研究內(nèi)容與方法16-18
• 1.3.1 研究內(nèi)容16-17
• 1.3.2 研究方法17-18
• 1.4 技術(shù)路線18-19
• 第二章 股票市場復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)相關(guān)理論19-29
• 2.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)相關(guān)理論19-22
• 2.2 經(jīng)典網(wǎng)絡(luò)模型概述22-26
• 2.3 最小生成樹和閾值法相關(guān)理論26-28
• 2.4 本章小結(jié)28-29
• 第三章 股票網(wǎng)絡(luò)的建模及其性質(zhì)29-42
• 3.1 股票數(shù)據(jù)選擇29-30
• 3.2 兩類復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)造方法30-36
• 3.2.1 最小生成樹法30-32
• 3.2.2 相關(guān)系數(shù)閾值法32-36
• 3.3 股市動態(tài)演化及分析36-40
• 3.4 本章小結(jié)40-42
• 第四章 基于股市網(wǎng)絡(luò)建模的股指及投資組合構(gòu)造42-61
• 4.1 基于股市網(wǎng)絡(luò)建模的股指構(gòu)造與分析42-51
• 4.1.1 基于股市建模的指數(shù)構(gòu)造42-44
• 4.1.2 基于股市網(wǎng)絡(luò)建模的股指的走勢與分析44-47
• 4.1.3 基于社團(tuán)的指數(shù)擬合方法47-51
• 4.2 基于股票復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的投資策略51-55
• 4.2.1 基于股票度值的選股模型51-55
• 4.3 基于股票網(wǎng)絡(luò)分析的量化投資策略55-59
• 4.4 本章小結(jié)59-61
• 第五章 總結(jié)與展望61-64
• 5.1 本文的主要結(jié)論61-62
• 5.2 不足和展望62-64
• 致謝64-65
• 參考文獻(xiàn)65-68

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 黃瑋強;莊新田;姚爽;;我國股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的動態(tài)演化研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報;2014年02期

2 吳翎燕;韓華;宋寧寧;;基于相關(guān)系數(shù)和最佳閾值的股票網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建[J];復(fù)雜系統(tǒng)與復(fù)雜性科學(xué);2013年04期

3 黃瑋強;莊新田;姚爽;;中國股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湫再|(zhì)與聚類結(jié)構(gòu)分析[J];管理科學(xué);2008年03期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 李敬;基于MST網(wǎng)絡(luò)的股票價格波動傳播模型研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2009年

  本文關(guān)鍵詞：基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的滬深A(yù)股投資組合策略研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：389754