隨著社會的發(fā)展和進(jìn)步,以股票基金為代表的證券投資基金逐漸走入大眾視野,成為投資者維持和獲取財(cái)富的一種有效工具。我國證券投資基金經(jīng)過一階段的高速發(fā)展,現(xiàn)具備可觀的整體規(guī)模和良好的發(fā)展?jié)摿?但同質(zhì)化程度高、盈利能力不足等問題不容忽視。我國民營企業(yè)擁有突出的經(jīng)營能力、良好的政策基礎(chǔ)等優(yōu)勢,是證券投資基金值得關(guān)注的投資對象。民營企業(yè)股票基金以金融行業(yè)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為出發(fā)點(diǎn),憑借基金公司聚集資金和管理資金的專業(yè)能力,投資于優(yōu)質(zhì)民營企業(yè),獲得超額收益。此外,民營企業(yè)股票基金可幫助民營企業(yè)提升社會影響力,緩解融資壓力,有助于解決民營企業(yè)發(fā)展難題,促進(jìn)我國民營企業(yè)發(fā)展壯大。本文構(gòu)建了民營企業(yè)專屬的選股指標(biāo)體系,并以此設(shè)計(jì)了一款股票基金產(chǎn)品。首先,在現(xiàn)有研究基礎(chǔ)上,本文利用傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)以及新構(gòu)的民營指標(biāo),初步搭建了我國民營企業(yè)的選股指標(biāo)體系。其次,利用主成分分析法對體系進(jìn)行了優(yōu)化,形成了以7個(gè)一級指標(biāo),16個(gè)二級指標(biāo)組成的選股指標(biāo)體系。隨后,聚焦于滬深A(yù)股上市的民營企業(yè)群體,利用指標(biāo)體系篩選出表現(xiàn)優(yōu)異的民營企業(yè)股票,構(gòu)成基金主體。最后,運(yùn)用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行基金業(yè)績模擬,通過對比和歸因等方法評價(jià)基金產(chǎn)品。本...

【文章頁數(shù)】：56 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 問題的提出
    1.2 研究意義
    1.3 研究內(nèi)容與技術(shù)路線
    1.4 研究方法與創(chuàng)新
2 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的理論基礎(chǔ)
    2.1 證券投資基礎(chǔ)理論研究
    2.2 選股模型及選股指標(biāo)體系研究
    2.3 基金投資績效評價(jià)研究
    2.4 本章小結(jié)
3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的選題思路及設(shè)計(jì)理念
    3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的選題思路
        3.1.1 我國證券投資基金行業(yè)問題分析
        3.1.2 我國民營企業(yè)優(yōu)勢分析
    3.2 產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念
    3.3 本章小結(jié)
4 產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案
    4.1 產(chǎn)品基本情況
    4.2 產(chǎn)品選股依據(jù)
        4.2.1 初構(gòu)選股指標(biāo)體系
        4.2.2 優(yōu)化選股指標(biāo)體系
    4.3 選股組合構(gòu)建
    4.4 本章小結(jié)
5 產(chǎn)品業(yè)績模擬與優(yōu)勢分析
    5.1 選股回測結(jié)果
    5.2 產(chǎn)品業(yè)績計(jì)算
    5.3 產(chǎn)品業(yè)績歸因
    5.4 優(yōu)選股分析
    5.5 產(chǎn)品優(yōu)勢分析
        5.5.1 盈利優(yōu)勢
        5.5.2 風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)勢
    5.6 本章小結(jié)
6 產(chǎn)品維護(hù)策略
7 結(jié)論與展望
    7.1 研究結(jié)論
    7.2 研究展望
參考文獻(xiàn)
附錄 基金持倉及交易數(shù)據(jù)
致謝



本文編號：3734995