在我國金融行業(yè)分業(yè)經(jīng)營的基礎框架下,融資融券業(yè)務因其業(yè)務特點,發(fā)揮著證券市場與貨幣市場的橋梁作用。證券公司盈利模式得到了豐富,投資者的多元化的需求得到了滿足,資本市場的交易功能得到完善。同時,因為融資融券業(yè)務具有杠桿屬性,加劇了證券公司風險,甚至引發(fā)系統(tǒng)性風險。建立融資融券業(yè)務風險集中監(jiān)控體系,對風控閾值進行監(jiān)測是證券行業(yè)的共識。但這種低標準的“固定動作”并不能發(fā)現(xiàn)證券公司融資融券業(yè)務的隱性問題,也不具備預測和指導融資融券業(yè)務發(fā)展的作用。就此,本文對中航證券融資融券業(yè)務風險用指標體系的方式進行評價分析,以期衡量其融資融券業(yè)務風險指數(shù),嘗試找出可能存在的問題指導證券公司發(fā)展。首先,本文參照物體運動受力分析原理對融資融券業(yè)務風險進行“受力分析”,根據(jù)評價指標選取原則采用層次分析法選取和設計證券公司融資融券業(yè)務風險評價指標,建立證券公司融資融券風險評價數(shù)學模型。然后,按照主成分分析等多變量分析方法對評價指標權(quán)重進行設置,利用統(tǒng)計分析軟件SPSS24.0計算出證券公司融資融券業(yè)務風險指數(shù)。最后,運用實證研究方法,對中航證券公司的融資融券業(yè)務風險指數(shù)進行評價研究。通過對該公司歷年風險指數(shù)進行縱向... 

【文章來源】：江西財經(jīng)大學江西省

【文章頁數(shù)】：48 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 選題背景及研究意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究綜述
        1.2.1 國內(nèi)研究綜述
        1.2.2 國外研究綜述
    1.3 研究思路與內(nèi)容
    1.4 研究方法
    1.5 論文結(jié)構(gòu)
第2章 融資融券業(yè)務風險控制理論概述
    2.1 融資融券業(yè)務概述
    2.2 融資融券業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀
    2.3 融資融券業(yè)務主要風險點
    2.4 融資融券業(yè)務風險防范原則
第3章 融資融券業(yè)務風險評價指標體系的構(gòu)建
    3.1 評價指標的設計
        3.1.1 評價指標設計思路
        3.1.2 評價指標設計原則
        3.1.3 評價指標具體設計
    3.2 評價指標的權(quán)重設置
        3.2.1 基于專家知識的主觀評價方法
        3.2.2 主成分分析法
        3.2.3 聚類分析法
第4章 中航證券融券業(yè)務風險實證分析
    4.1 中航證券融資融券業(yè)務情況簡介
        4.1.1 中航證券公司簡介
        4.1.2 中航證券融資融券業(yè)務概況
        4.1.3 中航證券融資融券業(yè)務風險監(jiān)控閥值概況
    4.2 樣本選取與數(shù)據(jù)收集、分析、處理
    4.3 中航證券融資融券業(yè)務風險評價
    4.4 中航證券融資融券業(yè)務風險評價反映的問題與可行性建議
        4.4.1 反映的問題
        4.4.2 可行性建議
第5章 結(jié)論與展望
    5.1 結(jié)論
    5.2 展望
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于CVaR-GARCH模型的融資融券業(yè)務動態(tài)保證金比例設計[J]. 張梓靖.  現(xiàn)代商業(yè). 2016(27)
[2]香港地區(qū)融資融券業(yè)務風險管理經(jīng)驗借鑒及啟示[J]. 趙旭.  亞太經(jīng)濟. 2016(05)
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本文編號：3639337