在我國金融行業(yè)分業(yè)經(jīng)營的基礎(chǔ)框架下,融資融券業(yè)務(wù)因其業(yè)務(wù)特點,發(fā)揮著證券市場與貨幣市場的橋梁作用。證券公司盈利模式得到了豐富,投資者的多元化的需求得到了滿足,資本市場的交易功能得到完善。同時,因為融資融券業(yè)務(wù)具有杠桿屬性,加劇了證券公司風(fēng)險,甚至引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險。建立融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險集中監(jiān)控體系,對風(fēng)控閾值進行監(jiān)測是證券行業(yè)的共識。但這種低標(biāo)準的“固定動作”并不能發(fā)現(xiàn)證券公司融資融券業(yè)務(wù)的隱性問題,也不具備預(yù)測和指導(dǎo)融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展的作用。就此,本文對中航證券融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險用指標(biāo)體系的方式進行評價分析,以期衡量其融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險指數(shù),嘗試找出可能存在的問題指導(dǎo)證券公司發(fā)展。首先,本文參照物體運動受力分析原理對融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險進行“受力分析”,根據(jù)評價指標(biāo)選取原則采用層次分析法選取和設(shè)計證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險評價指標(biāo),建立證券公司融資融券風(fēng)險評價數(shù)學(xué)模型。然后,按照主成分分析等多變量分析方法對評價指標(biāo)權(quán)重進行設(shè)置,利用統(tǒng)計分析軟件SPSS24.0計算出證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險指數(shù)。最后,運用實證研究方法,對中航證券公司的融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險指數(shù)進行評價研究。通過對該公司歷年風(fēng)險指數(shù)進行縱向... 

【文章來源】：江西財經(jīng)大學(xué)江西省

【文章頁數(shù)】：48 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 選題背景及研究意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究綜述
        1.2.1 國內(nèi)研究綜述
        1.2.2 國外研究綜述
    1.3 研究思路與內(nèi)容
    1.4 研究方法
    1.5 論文結(jié)構(gòu)
第2章 融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險控制理論概述
    2.1 融資融券業(yè)務(wù)概述
    2.2 融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
    2.3 融資融券業(yè)務(wù)主要風(fēng)險點
    2.4 融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險防范原則
第3章 融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險評價指標(biāo)體系的構(gòu)建
    3.1 評價指標(biāo)的設(shè)計
        3.1.1 評價指標(biāo)設(shè)計思路
        3.1.2 評價指標(biāo)設(shè)計原則
        3.1.3 評價指標(biāo)具體設(shè)計
    3.2 評價指標(biāo)的權(quán)重設(shè)置
        3.2.1 基于專家知識的主觀評價方法
        3.2.2 主成分分析法
        3.2.3 聚類分析法
第4章 中航證券融券業(yè)務(wù)風(fēng)險實證分析
    4.1 中航證券融資融券業(yè)務(wù)情況簡介
        4.1.1 中航證券公司簡介
        4.1.2 中航證券融資融券業(yè)務(wù)概況
        4.1.3 中航證券融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)控閥值概況
    4.2 樣本選取與數(shù)據(jù)收集、分析、處理
    4.3 中航證券融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險評價
    4.4 中航證券融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險評價反映的問題與可行性建議
        4.4.1 反映的問題
        4.4.2 可行性建議
第5章 結(jié)論與展望
    5.1 結(jié)論
    5.2 展望
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于CVaR-GARCH模型的融資融券業(yè)務(wù)動態(tài)保證金比例設(shè)計[J]. 張梓靖.  現(xiàn)代商業(yè). 2016(27)
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碩士論文
[1]基于模糊綜合評價法的我國證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險分析[D]. 周小淇.西北大學(xué) 2014
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[3]融資融券業(yè)務(wù)投資者適當(dāng)性管理計量研究[D]. 韓端.首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 2014
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[6]我國證券公司風(fēng)險評估與預(yù)警體系研究[D]. 馬震亞.復(fù)旦大學(xué) 2010
[7]企業(yè)營銷渠道評價體系研究[D]. 劉兵燕.河南科技大學(xué) 2009
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本文編號：3639337